Сравнение ETHV с ARKB
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -46.16% vs -46.21% for ARKB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -37.94%, что значительно ниже, чем у ARKB с доходностью -26.72%.
ETHV
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- -44.03%
- С начала года
- -37.94%
- 1 год
- -46.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -32.89%
- С начала года
- -26.72%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -37.94% | -11.02% | -5.50% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -26.72% | -6.59% | 36.54% |
Correlation
The correlation between ETHV and ARKB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHV and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. ARKB — Ранг доходности на риск
ETHV
ARKB
Сравнение ETHV c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.87 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.39 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и ARKB
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки ARKB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -53.33% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -53.33% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.95% | -48.97% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -17.78% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | 33.24% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и ARKB
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 10.66% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.92% | 34.48% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.42% | 44.13% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.76% | 49.70% | +22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.76% | 49.70% | +22.06% |
Сравнение комиссий ETHV и ARKB
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARKB в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и ARKB
Ни ETHV, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHV and ARKB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.47%) compared to ARKB (10.66%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs ARKB's -53.33%.
On 1-year performance, ETHV leads with -46.16% vs -46.21% for ARKB. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -46.16% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.
ETHV and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: VanEck and ARK. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.21% for ARKB.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор