Сравнение ETHV с IBIT
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -37.87% vs -41.01% for IBIT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.05%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -31.24%.
ETHV
- 1 день
- -11.40%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- -47.05%
- 6 месяцев
- -48.03%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.05% | -11.02% | -3.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.24% | -6.41% | 42.07% |
Correlation
The correlation between ETHV and IBIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between ETHV and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETHV
IBIT
Сравнение ETHV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.85 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.79 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.43 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.94 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.22 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и IBIT
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -52.11% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.54% | -52.11% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -52.11% | -15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -16.13% | -16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | 28.80% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и IBIT
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 9.97% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 34.18% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 44.04% | +25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.63% | 50.26% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.63% | 50.26% | +22.37% |
Сравнение комиссий ETHV и IBIT
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и IBIT
Ни ETHV, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHV and IBIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.46%) compared to IBIT (9.97%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.54% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, ETHV leads with -37.87% vs -41.01% for IBIT. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -37.87% return vs -41.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ETHV and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.25% for IBIT.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор