Сравнение ETHV с IBIT
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -46.53% vs -43.08% for IBIT. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -35.59%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
ETHV
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 6.92%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -35.59%
- 1 год
- -46.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.02%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $685.91K | $732.59K | $1.37M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам ETHV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -35.59% | -11.02% | -5.50% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 36.27% |
Correlation
The correlation between ETHV and IBIT is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHV and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETHV
IBIT
Сравнение ETHV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.81 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.23 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и IBIT
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -53.30% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -53.30% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.51% | -48.46% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -18.39% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 35.07% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и IBIT
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 8.34% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 33.03% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.69% | 44.38% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.05% | 49.50% | +21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.05% | 49.50% | +21.55% |
Сравнение комиссий ETHV и IBIT
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и IBIT
Ни ETHV, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ETHV and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHV has higher volatility (11.14%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBIT leads with -43.08% vs -46.53% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -43.08% return vs -46.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ETHV and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.25% for IBIT.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор