Сравнение ETHV с ETHE
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -46.16% vs -46.75% for ETHE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHV charges 0.20%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHV показывает доходность -37.94%, а ETHE немного ниже – -38.25%.
ETHV
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- -44.03%
- С начала года
- -37.94%
- 1 год
- -46.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -44.28%
- С начала года
- -38.25%
- 1 год
- -46.75%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -37.94% | -11.02% | -5.50% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -38.25% | -13.03% | -5.40% |
Correlation
The correlation between ETHV and ETHE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHV and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETHV
ETHE
Сравнение ETHV c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.69 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.06 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и ETHE
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -96.26% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -68.17% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.95% | -76.65% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -72.29% | +37.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | 43.99% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и ETHE
VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеют волатильность 14.47% и 14.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 14.65% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.92% | 46.93% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.42% | 67.40% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.76% | 81.70% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.76% | 190.34% | -118.58% |
Сравнение комиссий ETHV и ETHE
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и ETHE
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.47% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHV and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHE has higher volatility (14.65%) compared to ETHV (14.47%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, ETHV leads with -46.16% vs -46.75% for ETHE. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 14.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -46.16% return vs -46.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index. They also come from different issuers: VanEck and Grayscale. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 2.50% for ETHE.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор