Сравнение ETHV с ETHE
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index . Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -37.87% vs -38.63% for ETHE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHV charges 0.20%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHV показывает доходность -47.05%, а ETHE немного ниже – -47.17%.
ETHV
- 1 день
- -11.40%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- -47.05%
- 6 месяцев
- -48.03%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -11.21%
- 1 месяц
- -32.99%
- С начала года
- -47.17%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- -38.63%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -13.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.05% | -11.02% | -3.67% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.17% | -13.03% | -4.53% |
Correlation
The correlation between ETHV and ETHE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHV and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETHV
ETHE
Сравнение ETHV c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.57 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.01 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.05 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и ETHE
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -96.26% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.54% | -67.77% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -80.02% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -72.24% | +39.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | 38.43% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и ETHE
VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеют волатильность 14.46% и 14.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 14.24% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 46.36% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 69.12% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.63% | 82.37% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.63% | 191.78% | -119.15% |
Сравнение комиссий ETHV и ETHE
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и ETHE
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHV and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHV has higher volatility (14.46%) compared to ETHE (14.24%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.54% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, ETHV leads with -37.87% vs -38.63% for ETHE. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -37.87% return vs -38.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index . They also come from different issuers: VanEck and Grayscale. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 2.50% for ETHE.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор