Сравнение ETHU с VOO
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ETHU is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, ETHU returned -78.15% vs 22.23% for VOO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -78.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.
ETHU
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -44.33%
- С начала года
- -78.81%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -78.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам ETHU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -78.81% | -64.38% | -48.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 12.16% |
Correlation
The correlation between ETHU and VOO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between ETHU and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. VOO — Ранг доходности на риск
ETHU
VOO
Сравнение ETHU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.51 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.16 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и VOO
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -33.99% | -62.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.77% | -8.90% | -84.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -3.23% | -93.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.98% | -3.68% | -66.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.78% | 2.00% | +63.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и VOO
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 40.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.14% | 4.80% | +35.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.86% | 9.79% | +85.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.00% | 12.43% | +126.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.30% | 16.91% | +126.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.30% | 18.02% | +125.28% |
Сравнение комиссий ETHU и VOO
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и VOO
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 6.92% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and VOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (40.14%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.33% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 22.23% vs -78.15% for ETHU. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.23% return vs -78.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 1.05% for VOO.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Volatility Shares and Vanguard. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор