Сравнение ETHU с ETHE
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index. ETHU is actively managed, while ETHE is passively managed. Over the past year, ETHU returned -84.43% vs -46.98% for ETHE. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. ETHU charges 2.67%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -69.84%, что значительно ниже, чем у ETHE с доходностью -35.79%.
ETHU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 11.97%
- 6 месяцев
- -39.01%
- С начала года
- -69.84%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -73.73%
ETHE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.42M | $26.51M | $33.62M | |
| $80.70M | $83.75M | $92.10M |
Сравнение доходности по годам ETHU и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -69.84% | -64.38% | -48.73% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -35.79% | -13.03% | -20.02% |
Correlation
The correlation between ETHU and ETHE is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHU and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETHU
ETHE
Сравнение ETHU c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.69 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.02 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и ETHE
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -96.26% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -68.17% | -25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.78% | -75.72% | -19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.33% | -72.32% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.78% | 46.13% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и ETHE
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.19% | 11.42% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.98% | 43.45% | +44.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.31% | 66.71% | +67.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.83% | 80.89% | +59.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.83% | 189.67% | -48.84% |
Сравнение комиссий ETHU и ETHE
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и ETHE
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности ETHE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.27% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHU and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (22.19%) compared to ETHE (11.42%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, ETHE leads with -46.98% vs -84.43% for ETHU. On fees, ETHE is cheaper at 2.50% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -46.98% return vs -84.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHE is cheaper with a 2.50% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 1.55% for ETHE.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 2.50% for ETHE.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор