Сравнение ETHU с ETHA
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. ETHU is actively managed, while ETHA is passively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs -44.87% for ETHA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у ETHA с доходностью -37.00%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.09%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -36.51% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.00% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between ETHU and ETHA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHU and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. ETHA — Ранг доходности на риск
ETHU
ETHA
Сравнение ETHU c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.66 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.03 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и ETHA
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -67.91% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -67.91% | -26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -61.38% | -33.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -34.63% | -36.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 43.55% | +25.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и ETHA
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 14.80% | +14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 47.60% | +48.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 68.72% | +68.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 72.10% | +70.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 72.10% | +70.15% |
Сравнение комиссий ETHU и ETHA
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и ETHA
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHU and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to ETHA (14.80%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs ETHA's -67.91%.
On 1-year performance, ETHA leads with -44.87% vs -83.75% for ETHU. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -44.87% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHA is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.25% for ETHA.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор