Сравнение ETHU с IBIT
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ETHU is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs -46.35% for IBIT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 34.51% |
Correlation
The correlation between ETHU and IBIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHU and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETHU
IBIT
Сравнение ETHU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.87 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.40 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и IBIT
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -53.30% | -43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -53.30% | -40.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -48.95% | -45.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -17.71% | -53.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 33.14% | +36.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и IBIT
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 10.89% | +18.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 34.83% | +61.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 44.38% | +93.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 49.92% | +92.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 49.92% | +92.33% |
Сравнение комиссий ETHU и IBIT
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и IBIT
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and IBIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBIT leads with -46.35% vs -83.75% for ETHU. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -46.35% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for IBIT.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.25% for IBIT.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор