Сравнение ETHU с IBIT
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHU is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -39.60% for IBIT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 32.06% |
Correlation
The correlation between ETHU and IBIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHU and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETHU
IBIT
Сравнение ETHU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.80 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.39 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.91 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.27 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и IBIT
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -49.47% | -45.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -49.47% | -42.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -49.47% | -45.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -16.07% | -53.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 28.61% | +33.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и IBIT
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 9.14% | +10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 33.89% | +58.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 43.76% | +93.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 50.18% | +92.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 50.18% | +92.78% |
Сравнение комиссий ETHU и IBIT
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и IBIT
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and IBIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, IBIT leads with -39.60% vs -76.14% for ETHU. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -39.60% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for IBIT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.25% for IBIT.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор