PortfoliosLab logo
Сравнение ETHU с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETHU и IBIT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ETHU и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.24%
35.10%
ETHU
IBIT

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ETHU:

146.57%

IBIT:

54.50%

Макс. просадка

ETHU:

-92.99%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

ETHU:

-89.68%

IBIT:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, ETHU показывает доходность -78.74%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 2.30%.


ETHU

С начала года

-78.74%

1 месяц

-26.08%

6 месяцев

-67.04%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

2.30%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

42.78%

1 год

49.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETHU и IBIT

ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


График комиссии ETHU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETHU: 0.94%
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETHU и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETHU

IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETHU c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и IBIT

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF
1.57%0.26%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETHU и IBIT

Максимальная просадка ETHU за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.68%
-10.64%
ETHU
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и IBIT

Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 57.40% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.40%
16.61%
ETHU
IBIT