Сравнение ETHU с ETH-USD
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) is Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, ETHU returned -84.43% vs -47.15% for ETH-USD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -69.84%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -35.67%.
ETHU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 11.97%
- 6 месяцев
- -39.01%
- С начала года
- -69.84%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -73.73%
ETH-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.12%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -47.15%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- 67.48%
- Всё время*
- 79.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | $16.89T | $17.91T | $24.56T |
| $80.70M | $83.75M | $92.10M |
Сравнение доходности по годам ETHU и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -69.84% | -64.38% | -48.73% |
ETH-USD Ethereum | -35.67% | -10.91% | -11.57% |
Correlation
The correlation between ETHU and ETH-USD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ETHU and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ETHU
ETH-USD
Сравнение ETHU c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.70 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.03 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и ETH-USD
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -94.01% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -67.60% | -26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.78% | -60.50% | -34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.33% | -51.05% | -20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.78% | 35.24% | +37.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и ETH-USD
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.19% | 11.89% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.98% | 43.20% | +44.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.31% | 54.39% | +79.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.83% | 58.40% | +82.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.83% | 76.00% | +64.83% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and ETH-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (22.19%) compared to ETH-USD (11.89%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs ETH-USD's -94.01%.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор