Сравнение ETHU с MSTX
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs -98.30% for MSTX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -78.16%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | 21.36% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 134.05% |
Correlation
The correlation between ETHU and MSTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between ETHU and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. MSTX — Ранг доходности на риск
ETHU
MSTX
Сравнение ETHU c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -1.00 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.20 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и MSTX
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -99.46% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -98.60% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -99.33% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -71.56% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 82.20% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и MSTX
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) составляет 29.02%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 51.75%. Это указывает на то, что ETHU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 51.75% | -22.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 121.25% | -24.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 148.20% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 167.92% | -25.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 167.92% | -25.67% |
Сравнение комиссий ETHU и MSTX
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и MSTX
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and MSTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to ETHU (29.02%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, ETHU leads with -83.75% vs -98.30% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 29.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -83.75% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for MSTX.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Defiance. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.29% for MSTX.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор