Сравнение ETHU с MSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).
ETHU и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHU - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHU и MSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHU и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -57.28% | -64.38% | 34.26% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -51.04% | -89.06% | 137.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -57.28%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -51.04%.
ETHU
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- -57.28%
- 6 месяцев
- -83.33%
- 1 год
- -40.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHU и MSTX
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Доходность на риск
ETHU vs. MSTX — Ранг доходности на риск
ETHU
MSTX
Сравнение ETHU c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -0.64 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | -1.64 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.96 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.42 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.64 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ETHU и MSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и MSTX
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 3.36% | 2.31% | 0.41% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и MSTX
Максимальная просадка ETHU за все время составила -94.05%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и MSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHU | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.05% | -98.66% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.89% | -96.62% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -98.49% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -67.02% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.76% | 65.14% | -13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и MSTX
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеют волатильность 37.78% и 36.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHU | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.78% | 36.77% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.38% | 111.14% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.42% | 147.35% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.66% | 169.54% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.66% | 169.54% | -21.88% |