Сравнение ETHU с MSTX
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.15% vs -97.46% for MSTX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHU показывает доходность -78.81%, а MSTX немного выше – -76.60%.
ETHU
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -44.33%
- С начала года
- -78.81%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -78.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -18.76%
- 1 месяц
- -68.52%
- С начала года
- -76.60%
- 6 месяцев
- -78.70%
- 1 год
- -97.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -78.81% | -64.38% | 21.36% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.60% | -89.06% | 134.05% |
Correlation
The correlation between ETHU and MSTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between ETHU and MSTX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. MSTX — Ранг доходности на риск
ETHU
MSTX
Сравнение ETHU c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.99 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.24 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и MSTX
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -99.28% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.77% | -98.18% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -99.28% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.98% | -70.66% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.78% | 78.63% | -12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и MSTX
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) составляет 40.14%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 47.65%. Это указывает на то, что ETHU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.14% | 47.65% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.86% | 116.31% | -21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.00% | 144.70% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.30% | 167.44% | -24.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.30% | 167.44% | -24.14% |
Сравнение комиссий ETHU и MSTX
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и MSTX
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 6.92% | 2.31% | 0.41% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and MSTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (47.65%) compared to ETHU (40.14%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.33% vs MSTX's -99.28%.
On 1-year performance, ETHU leads with -78.15% vs -97.46% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 40.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -78.15% return vs -97.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for MSTX.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Defiance. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.29% for MSTX.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор