Сравнение ETHU с MSTZ
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | 63.62% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between ETHU and MSTZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between ETHU and MSTZ shifts across timeframes, from -0.79 (1 year) to -0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ETHU
MSTZ
Сравнение ETHU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.31 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.57 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и MSTZ
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -99.38% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -84.89% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -96.56% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -94.46% | +24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 42.70% | +23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и MSTZ
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) составляет 39.99%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что ETHU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 46.08% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 129.73% | -34.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 145.84% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 170.65% | -27.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 170.65% | -27.47% |
Сравнение комиссий ETHU и MSTZ
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и MSTZ
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and MSTZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to ETHU (39.99%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -78.84% for ETHU. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 39.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.00% for MSTZ.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор