PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHU с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHU с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности ETHU и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

ETHU

1 день
-4.90%
1 месяц
6.30%
6 месяцев
-75.69%
С начала года
-70.73%
1 год
-83.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHU и MSTZ

2026 (YTD)20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-70.73%-64.38%63.62%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between ETHU and MSTZ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.68

The correlation between ETHU and MSTZ shifts across timeframes, from -0.78 (1 year) to -0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Ether ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

ETHU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHUMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.03

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.49

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.55

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

6.84

-8.04

ETHU vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHU на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHU и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHU и MSTZ

Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHUMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-99.38%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.99%

-84.89%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.93%

-97.53%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.71%

-94.55%

+23.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.54%

43.95%

+25.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и MSTZ

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) составляет 29.02%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что ETHU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHUMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.02%

55.03%

-26.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.55%

134.45%

-37.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.64%

148.58%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.25%

170.73%

-28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.25%

170.73%

-28.48%

Сравнение комиссий ETHU и MSTZ

ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и MSTZ

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		4.83%2.31%0.41%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHU and MSTZ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to ETHU (29.02%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -83.75% for ETHU. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 29.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.

ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for MSTZ.

ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHU и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор