Сравнение ETHT с MSTZ
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. ETHT is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | 74.62% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between ETHT and MSTZ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between ETHT and MSTZ shifts across timeframes, from -0.78 (1 year) to -0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ETHT
MSTZ
Сравнение ETHT c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.55 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.84 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и MSTZ
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -99.38% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -84.89% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -97.53% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -94.55% | +26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 43.95% | +25.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) составляет 28.95%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что ETHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 55.03% | -26.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 134.45% | -38.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 148.58% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 170.73% | -28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 170.73% | -28.58% |
Сравнение комиссий ETHT и MSTZ
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и MSTZ
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and MSTZ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to ETHT (28.95%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHT has been the lower-risk option at 28.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 0.00% for MSTZ.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор