Сравнение ETHT с ETHE
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index . Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -77.01% vs -33.45% for ETHE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHT charges 0.94%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -73.16%, что значительно ниже, чем у ETHE с доходностью -40.50%.
ETHT
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -45.74%
- С начала года
- -73.16%
- 6 месяцев
- -76.91%
- 1 год
- -77.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -73.16% | -64.86% | -41.68% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | -18.40% |
Correlation
The correlation between ETHT and ETHE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHT and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETHT
ETHE
Сравнение ETHT c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.53 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.88 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.06 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и ETHE
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -96.26% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.13% | -63.69% | -28.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.50% | -77.50% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.88% | -72.23% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.75% | 38.19% | +24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и ETHE
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 9.65% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.54% | 45.28% | +46.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.37% | 68.22% | +68.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.77% | 82.25% | +60.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.77% | 191.78% | -49.01% |
Сравнение комиссий ETHT и ETHE
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и ETHE
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.70%, что больше доходности ETHE в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.70% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHT and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (20.00%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.50% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, ETHE leads with -33.45% vs -77.01% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -33.45% return vs -77.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHT has the higher dividend yield at 17.70%, compared with 1.37% for ETHE.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index . They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 2.50% for ETHE.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор