Сравнение ETHT с ETHE
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -85.42% vs -46.98% for ETHE. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. ETHT charges 0.94%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -71.62%, что значительно ниже, чем у ETHE с доходностью -35.79%.
ETHT
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -41.79%
- С начала года
- -71.62%
- 1 год
- -85.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.01%
ETHE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.42M | $26.51M | $33.62M | |
| $14.51M | $15.53M | $18.79M |
Сравнение доходности по годам ETHT и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -71.62% | -64.86% | -45.44% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -35.79% | -13.03% | -20.47% |
Correlation
The correlation between ETHT and ETHE is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHT and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETHT
ETHE
Сравнение ETHT c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.69 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.02 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и ETHE
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -96.26% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -68.17% | -26.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.56% | -75.72% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.21% | -72.32% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.99% | 46.13% | +26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и ETHE
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 11.42% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.23% | 43.45% | +43.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.23% | 66.71% | +66.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.73% | 80.89% | +59.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.73% | 189.67% | -48.94% |
Сравнение комиссий ETHT и ETHE
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и ETHE
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности ETHE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 16.99% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHT and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (22.54%) compared to ETHE (11.42%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, ETHE leads with -46.98% vs -85.42% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -46.98% return vs -85.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHT has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 1.55% for ETHE.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index. They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 2.50% for ETHE.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор