Сравнение ETHT с ETHW
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHT is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs -31.71% for ETHW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у ETHW с доходностью -39.45%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -29.68% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | -11.26% | -3.54% |
Correlation
The correlation between ETHT and ETHW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHT and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. ETHW — Ранг доходности на риск
ETHT
ETHW
Сравнение ETHT c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.51 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.84 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.41 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и ETHW
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -64.04% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -62.87% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -62.87% | -31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -32.65% | -32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 37.74% | +24.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и ETHW
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Bitwise Ethereum ETF (ETHW) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 10.08% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 46.02% | +46.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 68.33% | +68.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 72.13% | +70.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 72.13% | +70.77% |
Сравнение комиссий ETHT и ETHW
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и ETHW
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHT and ETHW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to ETHW (10.08%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs ETHW's -64.04%.
On 1-year performance, ETHW leads with -31.71% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -31.71% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор