Сравнение ETHT с BITU
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs -73.07% for BITU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -52.92%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.84%
- С начала года
- -52.92%
- 6 месяцев
- -59.11%
- 1 год
- -73.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -52.92% | -37.07% | 35.52% |
Correlation
The correlation between ETHT and BITU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHT and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. BITU — Ранг доходности на риск
ETHT
BITU
Сравнение ETHT c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.47 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.84 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.35 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BITU
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -78.94% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -78.94% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -78.94% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -34.49% | -30.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 49.84% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BITU
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 18.99%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 18.99% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 69.41% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 87.00% | +49.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 97.45% | +45.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 97.45% | +45.45% |
Сравнение комиссий ETHT и BITU
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BITU
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что меньше доходности BITU в 83.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 83.36% | 50.23% | 0.12% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and BITU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to BITU (18.99%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs BITU's -78.94%.
On 1-year performance, BITU leads with -73.07% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -73.07% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 17.20% for ETHT.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for BITU.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор