Сравнение ETHT с ETHU
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHT is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs -75.44% for ETHU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.94% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHT показывает доходность -72.39%, а ETHU немного выше – -71.31%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -11.44%
- 1 месяц
- -43.11%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- -75.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -71.31% | -64.38% | -45.94% |
Correlation
The correlation between ETHT and ETHU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHT and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETHT
ETHU
Сравнение ETHT c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.21 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.54 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и ETHU
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -95.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -95.03% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -91.56% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -95.03% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -69.40% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 62.34% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и ETHU
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеют волатильность 20.43% и 20.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 20.46% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 93.82% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 137.60% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 143.09% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 143.09% | -0.19% |
Сравнение комиссий ETHT и ETHU
И ETHT, и ETHU имеют комиссию равную 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и ETHU
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности ETHU в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.01% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHT and ETHU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (20.46%) compared to ETHT (20.43%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs ETHU's -95.03%.
On 1-year performance, ETHU leads with -75.44% vs -76.37% for ETHT. Both ETFs have the same 0.94% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -75.44% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT and ETHU have the same expense ratio: 0.94% per year.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 5.01% for ETHU.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор