Сравнение ETHT с BMNR
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs -65.53% for BMNR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у BMNR с доходностью -43.13%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -49.98%
- С начала года
- -43.13%
- 1 год
- -65.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -14.35% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -43.13% | 274.59% |
Correlation
The correlation between ETHT and BMNR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between ETHT and BMNR shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ETHT
BMNR
Сравнение ETHT c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.83 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.22 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BMNR
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки BMNR в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -90.14% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -78.94% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -88.56% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -72.26% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 53.72% | +16.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BMNR
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) с волатильностью 21.57%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 21.57% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 58.69% | +37.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 99.90% | +36.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 682.46% | -540.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 682.46% | -540.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BMNR
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности BMNR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% | 0.00% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and BMNR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to BMNR (21.57%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs BMNR's -90.14%.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор