Сравнение ETHT с BMNR
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHT returned -79.07% vs 217.29% for BMNR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -79.70%, что значительно ниже, чем у BMNR с доходностью -48.36%.
ETHT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -44.64%
- С начала года
- -79.70%
- 6 месяцев
- -79.27%
- 1 год
- -79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -48.36%
- 6 месяцев
- -52.23%
- 1 год
- 217.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -79.70% | -14.35% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -48.36% | 274.59% |
Correlation
The correlation between ETHT and BMNR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between ETHT and BMNR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ETHT
BMNR
Сравнение ETHT c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.99 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.44 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.92 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BMNR
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки BMNR в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.11% | -89.61% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -89.61% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.11% | -89.61% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -71.30% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.94% | 74.78% | -8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BMNR
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 40.26% по сравнению с BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) с волатильностью 22.24%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.26% | 22.24% | +18.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.02% | 59.04% | +34.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.95% | 717.39% | -579.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 701.40% | -558.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 701.40% | -558.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BMNR
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что больше доходности BMNR в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.07% | 0.04% | 0.00% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 23.40% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and BMNR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (40.26%) compared to BMNR (22.24%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.11% vs BMNR's -89.61%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор