Сравнение ETHA с WNTR
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ETHA is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, ETHA returned -44.87% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. ETHA charges 0.25%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
ETHA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.09%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.00% | 48.25% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ETHA and WNTR is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between ETHA and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ETHA
WNTR
Сравнение ETHA c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.02 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.72 | -8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и WNTR
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -42.65% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -42.65% | -25.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -10.67% | -50.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -20.46% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 16.63% | +26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и WNTR
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 14.80%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 17.89% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.60% | 47.05% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.72% | 53.81% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.10% | 53.49% | +18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.10% | 53.49% | +18.61% |
Сравнение комиссий ETHA и WNTR
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и WNTR
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and WNTR have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to ETHA (14.80%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -44.87% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -44.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор