Сравнение ETHA с UGA
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -46.41% vs 71.49% for UGA. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ETHA charges 0.25%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -35.44%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $419.00M | $406.74M | $410.66M | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам ETHA и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -11.31% | -4.89% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | -5.23% |
Correlation
The correlation between ETHA and UGA is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. UGA — Ранг доходности на риск
ETHA
UGA
Сравнение ETHA c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.54 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.75 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и UGA
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -86.59% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -20.32% | -47.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -14.67% | -45.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -36.52% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 7.36% | +38.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и UGA
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 11.68%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 13.00% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.78% | 32.16% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 36.60% | +30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 34.71% | +36.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 37.31% | +34.03% |
Сравнение комиссий ETHA и UGA
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и UGA
Ни ETHA, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to ETHA (11.68%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 71.49% vs -46.41% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 71.49% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
ETHA and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор