Сравнение ETHA с TLT
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -46.41% vs -1.73% for TLT. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -35.44%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -2.22%.
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $419.00M | $406.74M | $410.66M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам ETHA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -11.31% | -4.89% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -3.79% |
Correlation
The correlation between ETHA and TLT is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. TLT — Ранг доходности на риск
ETHA
TLT
Сравнение ETHA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.22 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.48 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и TLT
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -48.35% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -7.74% | -60.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -41.60% | -18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -14.00% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 3.65% | +42.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и TLT
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 2.51% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.78% | 6.88% | +36.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 9.25% | +57.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 15.74% | +55.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 14.83% | +56.51% |
Сравнение комиссий ETHA и TLT
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и TLT
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and TLT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (11.68%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, TLT leads with -1.73% vs -46.41% for ETHA. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLT has performed better with a -1.73% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while TLT is Government Bonds. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор