Сравнение ETHA с SOXX
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -32.65% vs 179.78% for SOXX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам ETHA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 40.74% | -10.81% |
Correlation
The correlation between ETHA and SOXX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ETHA
SOXX
Сравнение ETHA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.71 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 11.48 | -11.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 43.90 | -44.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 5.29 | -5.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.44 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и SOXX
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -70.21% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -15.77% | -47.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.41% | -2.10% | -61.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -19.97% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 4.11% | +33.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и SOXX
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 9.93%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 14.08% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 27.45% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.51% | 34.20% | +34.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 36.11% | +36.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 33.43% | +39.03% |
Сравнение комиссий ETHA и SOXX
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и SOXX
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and SOXX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (14.08%) compared to ETHA (9.93%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs SOXX's -70.21%.
On 1-year performance, SOXX leads with 179.78% vs -32.65% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 179.78% return vs -32.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while SOXX is Semiconductors. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор