Сравнение ETHA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ETHA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | -11.31% | -3.62% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | -10.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHA и SOXX
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ETHA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ETHA
SOXX
Сравнение ETHA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.03 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.63 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 4.44 | -4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 16.46 | -15.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.03 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.37 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между ETHA и SOXX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и SOXX
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и SOXX
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -70.21% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -18.27% | -43.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.83% | -7.95% | -47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -20.10% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 4.92% | +25.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и SOXX
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 12.83% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 26.41% | +27.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.10% | 40.12% | +35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 35.48% | +39.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.03% | 32.98% | +42.05% |