Сравнение ETHA с SOXX
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -44.87% vs 117.02% for SOXX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%.
ETHA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.09%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 57.49%
- С начала года
- 76.35%
- 1 год
- 117.02%
- 3 года*
- 45.18%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 33.24%
Сравнение доходности по годам ETHA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.00% | -11.31% | -4.89% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.35% | 40.74% | -12.14% |
Correlation
The correlation between ETHA and SOXX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ETHA
SOXX
Сравнение ETHA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 6.19 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 22.06 | -23.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и SOXX
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -70.21% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -19.01% | -48.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -19.01% | -42.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -19.92% | -14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 5.32% | +38.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и SOXX
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 14.80%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 20.64% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.60% | 36.86% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.72% | 42.42% | +26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.10% | 37.83% | +34.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.10% | 34.30% | +37.80% |
Сравнение комиссий ETHA и SOXX
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и SOXX
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and SOXX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (20.64%) compared to ETHA (14.80%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs SOXX's -70.21%.
On 1-year performance, SOXX leads with 117.02% vs -44.87% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 117.02% return vs -44.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while SOXX is Semiconductors. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор