Сравнение ETHA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ETHA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | -11.31% | -3.62% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHA и IWM
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ETHA vs. IWM — Ранг доходности на риск
ETHA
IWM
Сравнение ETHA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.15 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.70 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.93 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 7.08 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.15 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.34 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ETHA и IWM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IWM
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IWM
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -59.05% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -13.74% | -47.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.83% | -7.33% | -48.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -10.83% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 3.73% | +26.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IWM
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 7.36% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 14.48% | +39.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.10% | 23.18% | +52.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 22.54% | +52.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.03% | 22.99% | +52.04% |