Сравнение ETHA с IWM
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -44.87% vs 35.13% for IWM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%.
ETHA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.09%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 20.58%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам ETHA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.00% | -11.31% | -4.89% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.58% | 12.66% | 0.95% |
Correlation
The correlation between ETHA and IWM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. IWM — Ранг доходности на риск
ETHA
IWM
Сравнение ETHA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.20 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 11.30 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IWM
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -59.05% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -11.03% | -56.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -1.62% | -59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -10.72% | -23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 3.12% | +40.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IWM
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 3.72% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.60% | 14.17% | +33.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.72% | 19.39% | +49.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.10% | 22.54% | +49.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.10% | 23.00% | +49.10% |
Сравнение комиссий ETHA и IWM
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IWM
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and IWM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (14.80%) compared to IWM (3.72%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs IWM's -59.05%.
On 1-year performance, IWM leads with 35.13% vs -44.87% for ETHA. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWM has performed better with a 35.13% return vs -44.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while IWM is Small Cap Blend Equities. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор