Сравнение ETHA с IAU
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -36.20% vs 20.46% for IAU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -47.66%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -6.73%.
ETHA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -24.84%
- С начала года
- -47.66%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам ETHA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.66% | -11.31% | -4.89% |
IAU iShares Gold Trust | -6.73% | 63.95% | 9.22% |
Correlation
The correlation between ETHA and IAU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. IAU — Ранг доходности на риск
ETHA
IAU
Сравнение ETHA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.79 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.19 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IAU
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -45.14% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -26.17% | -41.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | -25.46% | -42.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -15.98% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 9.35% | +31.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IAU
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 8.63% | +11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.67% | 24.32% | +22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.18% | 27.52% | +41.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.59% | 18.24% | +54.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 16.01% | +56.58% |
Сравнение комиссий ETHA и IAU
И ETHA, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IAU
Ни ETHA, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and IAU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (20.03%) compared to IAU (8.63%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 20.46% vs -36.20% for ETHA. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 20.46% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.
ETHA and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while IAU is Gold. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IAU tracks LBMA Gold Price.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор