Сравнение ETHA с IAU
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -32.65% vs 32.47% for IAU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам ETHA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 8.84% |
Correlation
The correlation between ETHA and IAU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. IAU — Ранг доходности на риск
ETHA
IAU
Сравнение ETHA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.70 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.18 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.24 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.63 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IAU
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -45.14% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -19.18% | -44.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.41% | -17.02% | -46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -15.96% | -16.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 7.79% | +30.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IAU
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 5.50% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 23.03% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.51% | 26.41% | +42.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 17.94% | +54.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 15.90% | +56.56% |
Сравнение комиссий ETHA и IAU
И ETHA, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IAU
Ни ETHA, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and IAU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (9.93%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 32.47% vs -32.65% for ETHA. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.47% return vs -32.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.
ETHA and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while IAU is Gold. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IAU tracks LBMA Gold Price.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор