Сравнение ETHA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Gold Trust (IAU).
ETHA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | -11.31% | -3.62% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 8.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHA и IAU
И ETHA, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ETHA vs. IAU — Ранг доходности на риск
ETHA
IAU
Сравнение ETHA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.90 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.33 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.72 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 9.95 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.90 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.65 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между ETHA и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IAU
Ни ETHA, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IAU
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -45.14% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -19.18% | -42.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.83% | -11.71% | -44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -15.98% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 5.23% | +25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IAU
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 10.44% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 24.15% | +29.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.10% | 27.64% | +48.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 17.70% | +57.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.03% | 15.83% | +59.20% |