Сравнение ETHA с GDLC
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -46.41% vs -40.75% for GDLC. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -35.44%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -29.24%.
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
GDLC
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -29.24%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- 49.68%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $419.00M | $406.74M | $410.66M | |
| $1.30M | $1.34M | $1.42M |
Сравнение доходности по годам ETHA и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -11.31% | -4.89% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.24% | 0.45% | 70.49% |
Correlation
The correlation between ETHA and GDLC is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between ETHA and GDLC shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. GDLC — Ранг доходности на риск
ETHA
GDLC
Сравнение ETHA c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.71 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.07 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и GDLC
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -94.14% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -57.18% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -54.48% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -52.83% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 38.17% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и GDLC
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 8.49% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.78% | 34.59% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 48.95% | +18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 71.55% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 93.44% | -22.10% |
Сравнение комиссий ETHA и GDLC
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и GDLC
Ни ETHA, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ETHA and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (11.68%) compared to GDLC (8.49%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, GDLC leads with -40.75% vs -46.41% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -40.75% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
ETHA and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.59% for GDLC.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор