PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ETHA с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ETHA и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHA показывает доходность -39.46%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -28.93%.


ETHA

1 день
-5.56%
1 месяц
-23.58%
С начала года
-39.46%
6 месяцев
-42.75%
1 год
-31.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHA и GDLC


2026 (YTD)20252024
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF
-39.46%-11.31%-3.62%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-28.93%0.45%75.89%

Correlation

The correlation between ETHA and GDLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between ETHA and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Ethereum Trust ETF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Доходность на риск

ETHA vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ETHA
Ранг доходности на риск ETHA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA: 55
Ранг коэф-та Мартина

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHA c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETHAGDLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.90

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.64

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-1.09

+0.25

ETHA vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHA на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа GDLC равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHA и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ETHAGDLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.29

-0.71

Просадки

Сравнение просадок ETHA и GDLC

Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и GDLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ETHAGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.02%

-94.14%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.89%

-52.91%

-9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.89%

-54.28%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.65%

-52.73%

+20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.73%

31.04%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHA и GDLC

iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеют волатильность 10.15% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ETHAGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

9.78%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.25%

36.66%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.61%

48.54%

+20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.53%

74.43%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.53%

93.91%

-21.38%

Сравнение комиссий ETHA и GDLC

ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHA и GDLC

Ни ETHA, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, ETHA and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHA has higher volatility (10.15%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs GDLC's -94.14%.

On 1-year performance, ETHA leads with -31.79% vs -33.81% for GDLC. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -31.79% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.

ETHA and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.59% for GDLC.

ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHA и GDLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор