Сравнение ETHA с GDLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC).
ETHA и GDLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и GDLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHA и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | -11.31% | -3.62% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 75.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -23.94%.
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHA и GDLC
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Доходность на риск
ETHA vs. GDLC — Ранг доходности на риск
ETHA
GDLC
Сравнение ETHA c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.22 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.02 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.18 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.38 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.22 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.31 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между ETHA и GDLC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и GDLC
Ни ETHA, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETHA и GDLC
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и GDLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -94.14% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -52.91% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.83% | -51.07% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -52.89% | +22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 25.05% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и GDLC
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 13.62% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 40.45% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.10% | 50.43% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 77.86% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.03% | 94.99% | -19.96% |