Сравнение ETHA с DGRO
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -44.87% vs 22.87% for DGRO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%.
ETHA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.09%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам ETHA и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.00% | -11.31% | -4.89% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 12.80% | 15.69% | 4.23% |
Correlation
The correlation between ETHA and DGRO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ETHA
DGRO
Сравнение ETHA c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.55 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 13.71 | -14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и DGRO
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -35.10% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -6.47% | -61.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | 0.00% | -61.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -3.42% | -31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 1.67% | +41.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и DGRO
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 2.81% | +11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.60% | 7.09% | +40.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.72% | 9.53% | +59.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.10% | 13.81% | +58.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.10% | 16.57% | +55.53% |
Сравнение комиссий ETHA и DGRO
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и DGRO
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.90% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and DGRO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (14.80%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs DGRO's -35.10%.
On 1-year performance, DGRO leads with 22.87% vs -44.87% for ETHA. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.87% return vs -44.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.08% for DGRO.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор