PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHA с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHA с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

ETHA и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHA и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHA и BTCZ

2026 (YTD)20252024
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		-27.95%-11.31%-3.62%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-68.10%

Доходность по периодам

С начала года, ETHA показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

ETHA

1 день
2.08%
1 месяц
5.14%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-50.73%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ethereum Trust ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с ETHA:
ETHA с ETHEETHA с ETH-USDETHA с BMNRETHA с FETHETHA с IBITETHA с ETHUETHA с ETHT
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий ETHA и BTCZ

ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF

Доходность на риск

ETHA vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHA
Ранг доходности на риск ETHA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHA c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHABTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.13

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.45

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.26

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

-0.36

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHA vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHA на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHA и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHABTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.60

+0.26

Корреляция

Корреляция между ETHA и BTCZ составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHA и BTCZ

ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ETHA и BTCZ

Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHABTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.02%

-91.06%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.66%

-68.27%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.83%

-79.24%

+23.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.46%

-72.75%

+42.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.61%

48.60%

-17.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHA и BTCZ

Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 19.12%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHABTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

26.38%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.75%

73.37%

-19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.10%

90.72%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.03%

99.57%

-24.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.03%

99.57%

-24.54%