Сравнение ETHA с BTCZ
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHA is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, ETHA returned -46.41% vs 77.07% for BTCZ. Their -0.82 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -35.44%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 26.37%.
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.92M | $102.22M | $120.66M | |
| $419.00M | $406.74M | $410.66M |
Сравнение доходности по годам ETHA и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -11.31% | -4.89% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -29.11% | -65.48% |
Correlation
The correlation between ETHA and BTCZ is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHA and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETHA
BTCZ
Сравнение ETHA c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.58 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.41 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и BTCZ
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -91.06% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -49.02% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -79.62% | +19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -73.94% | +38.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 22.68% | +23.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и BTCZ
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 11.68%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 16.44% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.78% | 66.00% | -22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 88.92% | -21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 95.41% | -24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 95.41% | -24.07% |
Сравнение комиссий ETHA и BTCZ
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и BTCZ
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and BTCZ have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (16.44%) compared to ETHA (11.68%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 77.07% vs -46.41% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 77.07% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ETHA.
They also come from different issuers: iShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор