Сравнение ETFOX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFOX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFOX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | -3.21% | 14.69% | 15.45% | 16.55% | -14.19% | 12.43% | 15.74% | 15.00% | -4.12% | 12.23% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ETFOX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции ETFOX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.90% соответственно.
ETFOX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.57%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFOX и GOIIX
ETFOX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
ETFOX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
ETFOX
GOIIX
Сравнение ETFOX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFOX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.85 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 5.74 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFOX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ETFOX и GOIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFOX и GOIIX
Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 1.34% | 1.29% | 2.36% | 0.98% | 7.75% | 4.75% | 0.02% | 4.81% | 2.65% | 0.00% | 0.20% | 0.64% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок ETFOX и GOIIX
Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFOX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -43.63% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -8.55% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -23.78% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -25.07% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.34% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -6.44% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.15% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFOX и GOIIX
North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеют волатильность 4.54% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFOX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.36% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 6.73% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 10.54% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 10.61% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 11.23% | +1.15% |