Сравнение ETFOX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFOX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFOX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | -3.21% | 14.69% | 15.45% | 16.55% | -14.19% | 12.43% | 15.74% | 15.00% | -4.12% | 12.23% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ETFOX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции ETFOX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 8.57% против 4.77% соответственно.
ETFOX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.57%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFOX и ABRZX
ETFOX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
ETFOX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
ETFOX
ABRZX
Сравнение ETFOX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFOX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.17 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.80 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.81 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 11.25 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFOX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.17 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ETFOX и ABRZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFOX и ABRZX
Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 1.34% | 1.29% | 2.36% | 0.98% | 7.75% | 4.75% | 0.02% | 4.81% | 2.65% | 0.00% | 0.20% | 0.64% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок ETFOX и ABRZX
Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFOX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -26.62% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -6.90% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -19.33% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -26.62% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -1.50% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.79% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.72% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFOX и ABRZX
North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFOX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.07% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 7.59% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 9.37% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 12.17% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 10.88% | +1.50% |