PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFOX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETFOX с ABRZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETFOX (North Square Tactical Growth Fund) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ETFOX returned 9.75%/yr vs 4.91%/yr for ABRZX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFOX charges 1.30%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.

Доходность

Сравнение доходности ETFOX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETFOX показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции ETFOX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 9.75% против 4.91% соответственно.

ETFOX

1 день
0.25%
1 месяц
5.10%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.24%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.75%

ABRZX

1 день
0.82%
1 месяц
2.17%
С начала года
21.20%
6 месяцев
20.90%
1 год
30.30%
3 года*
12.25%
5 лет*
4.60%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETFOX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		9.46%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%15.00%-4.12%12.23%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		21.20%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Correlation

The correlation between ETFOX and ABRZX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.52

The correlation between ETFOX and ABRZX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Growth Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с ETFRXETFOX с STTIXETFOX с HFSAXETFOX с MNY.TOETFOX с GIPIX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с HFSAXABRZX с MOJOXABRZX с GUGABRZX с SFHYXABRZX с TTIFXABRZX с PMYRXABRZX с GPIFX

Доходность на риск

ETFOX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFOX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFOXABRZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.49

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.59

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

7.59

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

27.46

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFOX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFOX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFOX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFOXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.49

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ETFOX и ABRZX

Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и ABRZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETFOXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-26.62%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-4.07%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-18.28%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-19.33%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-26.62%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.74%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.12%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFOX и ABRZX

Текущая волатильность для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) составляет 2.47%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETFOXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.99%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.89%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

8.87%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

12.22%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

10.90%

+1.50%

Сравнение комиссий ETFOX и ABRZX

ETFOX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFOX и ABRZX

Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ABRZX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.79%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.18%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ETFOX and ABRZX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRZX has higher volatility (2.99%) compared to ETFOX (2.47%). In terms of maximum drawdown, ETFOX dropped -41.32% vs ABRZX's -26.62%.

ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETFOX и ABRZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор