PortfoliosLab logo
Сравнение CQP с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQP и SPYI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CQP и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.85%
31.85%
CQP
SPYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQP:

1.01

SPYI:

0.54

Коэф-т Сортино

CQP:

1.47

SPYI:

0.87

Коэф-т Омега

CQP:

1.19

SPYI:

1.14

Коэф-т Кальмара

CQP:

1.52

SPYI:

0.56

Коэф-т Мартина

CQP:

4.79

SPYI:

2.51

Индекс Язвы

CQP:

6.68%

SPYI:

3.68%

Дневная вол-ть

CQP:

31.81%

SPYI:

17.05%

Макс. просадка

CQP:

-78.46%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

CQP:

-12.55%

SPYI:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, CQP показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -3.86%.


CQP

С начала года

13.51%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

25.75%

1 год

29.18%

5 лет

20.87%

10 лет

13.33%

SPYI

С начала года

-3.86%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-2.70%

1 год

8.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQP и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQP
Ранг риск-скорректированной доходности CQP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQP c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CQP: 1.01
SPYI: 0.54
Коэффициент Сортино CQP, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CQP: 1.47
SPYI: 0.87
Коэффициент Омега CQP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CQP: 1.19
SPYI: 1.14
Коэффициент Кальмара CQP, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CQP: 1.52
SPYI: 0.56
Коэффициент Мартина CQP, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CQP: 4.79
SPYI: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.54
CQP
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и SPYI

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности SPYI в 13.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.
5.46%6.52%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%5.31%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
13.09%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CQP и SPYI

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.55%
-7.75%
CQP
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и SPYI

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
13.32%
CQP
SPYI