PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQP с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CQP с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CQP и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CQP и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		22.22%6.80%12.59%-5.09%8.68%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, CQP показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

CQP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.27%
С начала года
22.22%
6 месяцев
24.16%
1 год
0.56%
3 года*
18.01%
5 лет*
16.17%
10 лет*
15.98%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy Partners, L.P.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с CQP:
CQP с LNGCQP с MPLXCQP с WMBCQP с EPDCQP с SPYCQP с ETCQP с VOO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

CQP vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQP
Ранг доходности на риск CQP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQP c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQPSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.04

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.57

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.54

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

8.06

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQP vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQPSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.04

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.01

-0.65

Корреляция

Корреляция между CQP и SPYI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и SPYI

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.12%6.15%5.06%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CQP и SPYI

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

CQPSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-16.47%

-61.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.52%

-11.02%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-4.50%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-1.86%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

2.11%

+13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и SPYI

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CQPSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

5.10%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

8.29%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

16.22%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

13.12%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

13.12%

+19.04%