Сравнение ESS с AAT
ESS (Essex Property Trust, Inc.) and AAT (American Assets Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, AAT in REIT - Diversified. Over the past 10 years, ESS returned 6.28%/yr vs -1.32%/yr for AAT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESS и AAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у AAT с доходностью 40.98%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции AAT по среднегодовой доходности: 6.28% против -1.32% соответственно.
ESS
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 19.63%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 6.28%
AAT
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 5.94%
- 6 месяцев
- 42.80%
- С начала года
- 40.98%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- -1.32%
Сравнение доходности по годам ESS и AAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 17.05% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
AAT American Assets Trust, Inc. | 40.98% | -22.96% | 23.32% | -9.58% | -26.36% | 34.03% | -35.04% | 17.11% | 8.14% | -8.89% |
Correlation
The correlation between ESS and AAT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between ESS and AAT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESS:
$19.11B
AAT:
$1.59B
ESS:
$10.79
AAT:
$0.29
ESS:
27.57
AAT:
88.63
ESS:
1.93
AAT:
4.08
ESS:
6.70
AAT:
4.53
ESS:
$1.91B
AAT:
$438.19M
ESS:
$1.32B
AAT:
$266.23M
ESS:
$1.44B
AAT:
$231.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. AAT — Ранг доходности на риск
ESS
AAT
Сравнение ESS c AAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и American Assets Trust, Inc. (AAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESS | AAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.51 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 5.45 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESS и AAT
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке AAT в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и AAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESS | AAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -61.85% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -13.97% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -38.02% | +17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -56.18% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -61.85% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -26.73% | +24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -20.22% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 6.45% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и AAT
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с American Assets Trust, Inc. (AAT) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESS | AAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.20% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 16.73% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 23.81% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 28.08% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 31.14% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и AAT
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности AAT в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 5.26% | 7.18% | 5.10% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.47% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и AAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и American Assets Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESS и AAT
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
AAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.93M при выручке в 110.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
AAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.83M при выручке в 110.59M, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
AAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.13M при выручке в 110.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ESS and AAT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESS has higher volatility (6.12%) compared to AAT (5.20%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs AAT's -61.85%.
AAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESS и AAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор