PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESS с EWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESS (Essex Property Trust, Inc.) is a stock, while EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Over the past 10 years, ESS returned 6.14%/yr vs 7.81%/yr for EWZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESS и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.81% соответственно.

ESS

1 день
0.08%
1 месяц
4.96%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.16%
1 год
2.89%
3 года*
10.87%
5 лет*
1.72%
10 лет*
6.14%

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESS и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		8.37%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between ESS and EWZ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2000 г.

0.28

The correlation between ESS and EWZ shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOOESS с AAT
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

ESS vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESSEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.31

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.81

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.92

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

6.10

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESS vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.31

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.17

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ESS и EWZ

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESSEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-77.25%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-16.99%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-31.36%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-32.24%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-56.99%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-24.07%

+14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-35.95%

+25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

5.33%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и EWZ

Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.48%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESSEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.84%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

20.78%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

24.97%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

27.68%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

34.10%

-8.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и EWZ

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности EWZ в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.71%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

ESS and EWZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.84%) compared to ESS (4.48%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs EWZ's -77.25%.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESS и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор