Сравнение ESS с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или EWZ.
Основные характеристики
| ESS | EWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.33% | -18.12% |
| Дох-ть за 1 год | 52.29% | -6.82% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | 6.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.86% | -2.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 0.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | -0.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | -0.37 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 12.10 | -0.60 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 20.63% |
| Макс. просадка | -62.67% | -77.27% |
| Текущая просадка | -6.56% | -44.98% |
Корреляция
Корреляция между ESS и EWZ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESS и EWZ
С начала года, ESS показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -18.12%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 7.51% против 0.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESS c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и EWZ
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EWZ в 7.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.17% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.70% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и EWZ
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и EWZ
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.