PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESS с EWZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).

EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ESS и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESS и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		-5.60%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		20.84%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 3.77% против 9.08% соответственно.

ESS

1 день
0.82%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-17.89%
3 года*
9.07%
5 лет*
0.92%
10 лет*
3.77%

EWZ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.88%
С начала года
20.84%
6 месяцев
28.18%
1 год
56.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.82%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EPRESS с AMHESS с KRCESS с CLPRESS с VOOESS с AAT
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

ESS vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESSEWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

2.19

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

2.75

-3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.89

-5.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

13.02

-14.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESS vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.19

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.18

+0.31

Корреляция

Корреляция между ESS и EWZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и EWZ

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью EWZ в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESS
Essex Property Trust, Inc.		4.26%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.29%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Просадки

Сравнение просадок ESS и EWZ

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и EWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ESSEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-77.25%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.74%

-11.44%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-32.24%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-56.99%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-15.84%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-36.09%

+25.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

4.29%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и EWZ

Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.77%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESSEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

12.21%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

19.72%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

25.98%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

27.78%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

34.34%

-8.51%