PortfoliosLab logo
Сравнение ESS с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESS и EWZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ESS и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,472.98%
256.20%
ESS
EWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESS:

0.75

EWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

ESS:

1.13

EWZ:

-0.20

Коэф-т Омега

ESS:

1.15

EWZ:

0.98

Коэф-т Кальмара

ESS:

0.68

EWZ:

-0.12

Коэф-т Мартина

ESS:

3.04

EWZ:

-0.48

Индекс Язвы

ESS:

5.85%

EWZ:

13.59%

Дневная вол-ть

ESS:

23.73%

EWZ:

24.89%

Макс. просадка

ESS:

-62.67%

EWZ:

-77.25%

Текущая просадка

ESS:

-14.05%

EWZ:

-43.99%

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 5.15% против 1.78% соответственно.


ESS

С начала года

-1.82%

1 месяц

-9.27%

6 месяцев

-5.21%

1 год

15.34%

5 лет

6.34%

10 лет

5.15%

EWZ

С начала года

19.68%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

0.20%

1 год

-5.50%

5 лет

11.82%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESS и EWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESS c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ESS: 0.75
EWZ: -0.26
Коэффициент Сортино ESS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESS: 1.13
EWZ: -0.20
Коэффициент Омега ESS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESS: 1.15
EWZ: 0.98
Коэффициент Кальмара ESS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ESS: 0.68
EWZ: -0.12
Коэффициент Мартина ESS, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ESS: 3.04
EWZ: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.26
ESS
EWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и EWZ

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности EWZ в 7.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.60%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.45%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%

Просадки

Сравнение просадок ESS и EWZ

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.05%
-43.99%
ESS
EWZ

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и EWZ

Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
11.22%
ESS
EWZ