PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с EPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESS с EPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR).

Доходность

Сравнение доходности ESS и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESS и EPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		-5.60%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%
EPR
EPR Properties		1.80%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%

Фундаментальные показатели

EPS

ESS:

$13.60

EPR:

$3.59

Коэффициент P/E

ESS:

17.79

EPR:

13.91

Коэффициент PEG

ESS:

1.25

EPR:

0.30

Коэффициент P/S

ESS:

5.51

EPR:

5.33

Общая выручка (12 мес.)

ESS:

$1.89B

EPR:

$718.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESS:

$1.39B

EPR:

$716.16M

EBITDA (12 мес.)

ESS:

$1.65B

EPR:

$579.67M

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 3.77% против 3.25% соответственно.

ESS

1 день
0.82%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-17.89%
3 года*
9.07%
5 лет*
0.92%
10 лет*
3.77%

EPR

1 день
2.00%
1 месяц
-15.37%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-10.88%
1 год
1.49%
3 года*
17.71%
5 лет*
7.86%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

EPR Properties

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с AMHESS с KRCESS с CLPRESS с VOOESS с AAT
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с SLGEPR с ADCEPR с ABREPR с VOO

Доходность на риск

ESS vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESSEPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.06

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

0.26

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.03

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.20

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

0.40

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESS vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.29

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между ESS и EPR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и EPR

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности EPR в 7.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESS
Essex Property Trust, Inc.		4.26%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%
EPR
EPR Properties		7.12%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Просадки

Сравнение просадок ESS и EPR

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и EPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ESSEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-82.02%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.74%

-19.51%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-35.63%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-82.02%

+37.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-16.92%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-16.66%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

9.66%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и EPR

Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.77%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESSEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

8.43%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

17.61%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

25.42%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

26.91%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

42.43%

-16.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
479.63M
218.94M
(ESS) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию