PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESS с EPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESS и EPR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ESS с EPR

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или EPR.

Доходность

Сравнение доходности ESS и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESS:

0.56

EPR:

2.13

Коэф-т Сортино

ESS:

1.05

EPR:

3.00

Коэф-т Омега

ESS:

1.14

EPR:

1.41

Коэф-т Кальмара

ESS:

0.72

EPR:

1.49

Коэф-т Мартина

ESS:

2.52

EPR:

9.83

Индекс Язвы

ESS:

6.54%

EPR:

5.21%

Дневная вол-ть

ESS:

24.30%

EPR:

22.16%

Макс. просадка

ESS:

-62.67%

EPR:

-82.02%

Текущая просадка

ESS:

-11.20%

EPR:

-0.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESS:

$19.66B

EPR:

$4.26B

EPS

ESS:

$10.45

EPR:

$1.63

Коэффициент P/E

ESS:

27.24

EPR:

34.36

Коэффициент PEG

ESS:

7.20

EPR:

2.93

Коэффициент P/S

ESS:

10.56

EPR:

6.11

Коэффициент P/B

ESS:

3.29

EPR:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

ESS:

$1.81B

EPR:

$649.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESS:

$1.01B

EPR:

$589.80M

EBITDA (12 мес.)

ESS:

$1.48B

EPR:

$442.56M

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 30.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESS имеют среднегодовую доходность 6.20%, а акции EPR немного отстают с 6.19%.

ESS

С начала года

1.44%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-4.78%

1 год

13.41%

3 года

3.97%

5 лет

6.03%

10 лет

6.20%

EPR

С начала года

30.17%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

28.15%

1 год

46.73%

3 года

12.04%

5 лет

15.09%

10 лет

6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

EPR Properties

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESS и EPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESS c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и EPR

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности EPR в 6.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.48%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%
EPR
EPR Properties		6.16%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%

Просадки

Сравнение просадок ESS и EPR

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и EPR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и EPR

Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
464.58M
163.40M
(ESS) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESS и EPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essex Property Trust, Inc. и EPR Properties.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
86.0%
90.7%
(ESS) Валовая рентабельность
(EPR) Валовая рентабельность
ESS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.66M при выручке в 464.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 148.23M при выручке в 163.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

ESS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 257.08M при выручке в 464.58M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 101.61M при выручке в 163.40M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

ESS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.11M при выручке в 464.58M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 65.80M при выручке в 163.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.3%.