PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESS с EPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESS с EPR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или EPR.

Корреляция

Корреляция между ESS и EPR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ESS и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,267.70%
1,657.21%
ESS
EPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESS:

0.81

EPR:

1.36

Коэф-т Сортино

ESS:

1.21

EPR:

1.94

Коэф-т Омега

ESS:

1.16

EPR:

1.25

Коэф-т Кальмара

ESS:

0.72

EPR:

0.87

Коэф-т Мартина

ESS:

3.33

EPR:

5.61

Индекс Язвы

ESS:

5.81%

EPR:

5.33%

Дневная вол-ть

ESS:

23.84%

EPR:

21.98%

Макс. просадка

ESS:

-62.67%

EPR:

-82.02%

Текущая просадка

ESS:

-13.71%

EPR:

-14.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESS:

$19.07B

EPR:

$3.77B

EPS

ESS:

$11.58

EPR:

$1.59

Коэффициент P/E

ESS:

23.93

EPR:

31.00

Коэффициент PEG

ESS:

8.41

EPR:

2.93

Коэффициент P/S

ESS:

10.46

EPR:

5.47

Коэффициент P/B

ESS:

3.22

EPR:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

ESS:

$1.35B

EPR:

$517.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESS:

$614.10M

EPR:

$431.94M

EBITDA (12 мес.)

ESS:

$967.93M

EPR:

$308.87M

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.20% соответственно.

ESS

С начала года

-1.43%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

-6.76%

1 год

15.56%

5 лет

6.43%

10 лет

5.26%

EPR

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

7.46%

1 год

27.92%

5 лет

22.49%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESS и EPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESS c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ESS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ESS: 0.81
EPR: 1.36
Коэффициент Сортино ESS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESS: 1.21
EPR: 1.94
Коэффициент Омега ESS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESS: 1.16
EPR: 1.25
Коэффициент Кальмара ESS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ESS: 0.72
EPR: 0.87
Коэффициент Мартина ESS, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ESS: 3.33
EPR: 5.61

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
1.36
ESS
EPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и EPR

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности EPR в 7.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.59%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%
EPR
EPR Properties		7.02%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%

Просадки

Сравнение просадок ESS и EPR

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.71%
-14.48%
ESS
EPR

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и EPR

Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR) имеют волатильность 13.78% и 13.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.78%
13.38%
ESS
EPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию