Сравнение ESS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ESS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | -5.60% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.77% против 14.05% соответственно.
ESS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 3.77%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. VOO — Ранг доходности на риск
ESS
VOO
Сравнение ESS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.98 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.50 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.53 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.29 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.98 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.78 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ESS и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и VOO
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 4.26% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и VOO
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -33.99% | -28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -11.98% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -24.52% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -33.99% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.48% | -6.29% | -15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -3.72% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 2.52% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и VOO
Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.29% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 9.44% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 18.10% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 16.82% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 17.99% | +7.84% |