Сравнение AAT с OLP
AAT (American Assets Trust, Inc.) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AAT returned -1.66%/yr vs 7.81%/yr for OLP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAT и OLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAT показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у OLP с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: -1.66% против 7.81% соответственно.
AAT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.31%
- С начала года
- 25.33%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -1.66%
OLP
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам AAT и OLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 25.33% | -22.96% | 23.32% | -9.58% | -26.36% | 34.03% | -35.04% | 17.11% | 8.14% | -8.89% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 16.66% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
Correlation
The correlation between AAT and OLP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between AAT and OLP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AAT:
$1.79B
OLP:
$489.84M
AAT:
$0.29
OLP:
$1.31
AAT:
79.94
OLP:
17.66
AAT:
3.68
OLP:
1.27
AAT:
4.09
OLP:
4.80
AAT:
1.67
OLP:
1.65
AAT:
$438.19M
OLP:
$101.35M
AAT:
$266.23M
OLP:
$26.40M
AAT:
$231.92M
OLP:
$84.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAT vs. OLP — Ранг доходности на риск
AAT
OLP
Сравнение AAT c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAT | OLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.06 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.12 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.06 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.20 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AAT и OLP
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и OLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -87.45% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -18.57% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -28.83% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -44.10% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.85% | -60.23% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.87% | -13.82% | -21.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -13.42% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 9.86% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и OLP
American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с One Liberty Properties, Inc. (OLP) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.32% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 12.39% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 19.15% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 24.08% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 31.68% | -0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и OLP
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности OLP в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 5.83% | 7.18% | 5.10% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.76% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAT и OLP
AAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.93M при выручке в 110.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
AAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.83M при выручке в 110.59M, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
AAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.13M при выручке в 110.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
AAT and OLP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAT has higher volatility (6.20%) compared to OLP (5.32%). In terms of maximum drawdown, AAT dropped -61.85% vs OLP's -87.45%.
AAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAT и OLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор