Сравнение ESS с AMH
ESS (Essex Property Trust, Inc.) and AMH (American Homes 4 Rent) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ESS returned 6.01%/yr vs 7.36%/yr for AMH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESS и AMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у AMH с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям AMH по среднегодовой доходности: 6.01% против 7.36% соответственно.
ESS
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 6.01%
AMH
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам ESS и AMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 8.96% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
AMH American Homes 4 Rent | 3.33% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
Correlation
The correlation between ESS and AMH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between ESS and AMH shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESS:
$9.59
AMH:
$1.26
ESS:
29.12
AMH:
25.66
ESS:
2.04
AMH:
0.80
ESS:
7.07
AMH:
8.59
ESS:
$1.91B
AMH:
$1.40B
ESS:
$1.32B
AMH:
$547.38M
ESS:
$1.44B
AMH:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. AMH — Ранг доходности на риск
ESS
AMH
Сравнение ESS c AMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESS | AMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.35 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.69 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESS и AMH
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и AMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESS | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -38.40% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -23.20% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -29.73% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -31.84% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -38.40% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -15.85% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -9.54% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 12.09% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и AMH
Essex Property Trust, Inc. (ESS) и American Homes 4 Rent (AMH) имеют волатильность 5.12% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESS | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.36% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 15.50% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 19.95% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.37% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 23.61% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и AMH
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности AMH в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.88% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.69% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и AMH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESS and AMH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMH has higher volatility (5.36%) compared to ESS (5.12%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs AMH's -38.40%.
ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESS и AMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор