Сравнение ESS с AMH
ESS (Essex Property Trust, Inc.) and AMH (American Homes 4 Rent) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ESS returned 6.14%/yr vs 7.70%/yr for AMH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESS и AMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у AMH с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям AMH по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.70% соответственно.
ESS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 6.14%
AMH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам ESS и AMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 8.37% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
AMH American Homes 4 Rent | 1.61% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
Correlation
The correlation between ESS and AMH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between ESS and AMH shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESS:
$9.59
AMH:
$1.26
ESS:
28.97
AMH:
25.49
ESS:
2.03
AMH:
0.80
ESS:
7.04
AMH:
8.53
ESS:
$1.91B
AMH:
$1.40B
ESS:
$1.32B
AMH:
$547.38M
ESS:
$1.44B
AMH:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. AMH — Ранг доходности на риск
ESS
AMH
Сравнение ESS c AMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESS | AMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.44 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.84 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESS | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.53 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ESS и AMH
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и AMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESS | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -38.40% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -23.54% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -29.73% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -31.84% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -38.40% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -17.25% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -9.52% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 12.42% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и AMH
Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.48%, в то время как у American Homes 4 Rent (AMH) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESS | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.83% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 15.41% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 19.51% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.32% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 23.60% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и AMH
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности AMH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.82% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.71% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и AMH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESS and AMH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMH has higher volatility (5.83%) compared to ESS (4.48%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs AMH's -38.40%.
ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESS и AMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор