PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с AMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESS с AMH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и American Homes 4 Rent (AMH).

Доходность

Сравнение доходности ESS и AMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и American Homes 4 Rent (AMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESS и AMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		-5.60%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%
AMH
American Homes 4 Rent		-12.01%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%5.05%

Фундаментальные показатели

EPS

ESS:

$13.60

AMH:

$1.21

Коэффициент P/E

ESS:

17.79

AMH:

23.05

Коэффициент PEG

ESS:

1.25

AMH:

0.72

Коэффициент P/S

ESS:

5.51

AMH:

7.42

Общая выручка (12 мес.)

ESS:

$1.89B

AMH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESS:

$1.39B

AMH:

$780.98M

EBITDA (12 мес.)

ESS:

$1.65B

AMH:

$948.07M

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у AMH с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям AMH по среднегодовой доходности: 3.77% против 7.67% соответственно.

ESS

1 день
0.82%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-17.89%
3 года*
9.07%
5 лет*
0.92%
10 лет*
3.77%

AMH

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-14.22%
1 год
-23.27%
3 года*
-0.86%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

American Homes 4 Rent

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с CLPRESS с VOOESS с AAT
Часто сравнивают с AMH:
AMH с INVHAMH с MAAAMH с REXRAMH с SPYAMH с NOBLAMH с VWUAXAMH с O

Доходность на риск

ESS vs. AMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c AMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESSAMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-1.08

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

-1.50

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.83

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.83

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

-1.55

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESS vs. AMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет -0.73, что выше коэффициента Шарпа AMH равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и AMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSAMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-1.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между ESS и AMH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и AMH

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности AMH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESS
Essex Property Trust, Inc.		4.26%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%
AMH
American Homes 4 Rent		4.41%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%

Просадки

Сравнение просадок ESS и AMH

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и AMH.

Загрузка...

Показатели просадок

ESSAMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-38.40%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.74%

-27.63%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-31.84%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-38.40%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-28.34%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.37%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

14.74%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и AMH

Essex Property Trust, Inc. (ESS) и American Homes 4 Rent (AMH) имеют волатильность 4.77% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESSAMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.94%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.39%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

21.70%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

22.26%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

23.59%

+2.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и AMH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
479.63M
0
(ESS) Общая выручка
(AMH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию