Сравнение ESS с PSA
ESS (Essex Property Trust, Inc.) and PSA (Public Storage) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, PSA in REIT - Industrial. Over the past 10 years, ESS returned 6.14%/yr vs 5.63%/yr for PSA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESS и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 6.14% против 5.63% соответственно.
ESS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 6.14%
PSA
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам ESS и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 8.37% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
PSA Public Storage | 17.55% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Correlation
The correlation between ESS and PSA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1994 г. | 0.55 |
The correlation between ESS and PSA shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESS:
$9.59
PSA:
$10.84
ESS:
28.97
PSA:
27.87
ESS:
2.03
PSA:
1.68
ESS:
7.04
PSA:
10.93
ESS:
$1.91B
PSA:
$4.86B
ESS:
$1.32B
PSA:
$2.95B
ESS:
$1.44B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. PSA — Ранг доходности на риск
ESS
PSA
Сравнение ESS c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESS | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.23 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.50 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESS | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.23 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ESS и PSA
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESS | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -60.19% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -16.20% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -25.62% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -37.93% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -37.93% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -12.84% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -15.78% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 7.52% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и PSA
Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.48%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESS | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 7.28% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 17.64% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 22.59% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 23.81% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 23.45% | +2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и PSA
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности PSA в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.71% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
PSA Public Storage | 3.97% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESS и PSA
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESS and PSA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.28%) compared to ESS (4.48%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESS и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор