PortfoliosLab logo
Сравнение ESS с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESS и PSA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ESS и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%7,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,434.46%
6,281.84%
ESS
PSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESS:

0.75

PSA:

0.64

Коэф-т Сортино

ESS:

1.13

PSA:

1.04

Коэф-т Омега

ESS:

1.15

PSA:

1.12

Коэф-т Кальмара

ESS:

0.68

PSA:

0.49

Коэф-т Мартина

ESS:

3.04

PSA:

1.37

Индекс Язвы

ESS:

5.85%

PSA:

11.20%

Дневная вол-ть

ESS:

23.73%

PSA:

23.90%

Макс. просадка

ESS:

-62.67%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

ESS:

-14.05%

PSA:

-19.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESS:

$19.08B

PSA:

$51.54B

EPS

ESS:

$11.53

PSA:

$10.63

Коэффициент P/E

ESS:

23.99

PSA:

27.64

Коэффициент PEG

ESS:

8.41

PSA:

11.45

Коэффициент P/S

ESS:

10.47

PSA:

10.93

Коэффициент P/B

ESS:

3.22

PSA:

9.66

Общая выручка (12 мес.)

ESS:

$1.35B

PSA:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESS:

$614.10M

PSA:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

ESS:

$967.93M

PSA:

$2.60B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESS показывает доходность -1.82%, а PSA немного ниже – -1.88%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: 5.15% против 8.37% соответственно.


ESS

С начала года

-1.82%

1 месяц

-9.27%

6 месяцев

-5.21%

1 год

15.34%

5 лет

6.34%

10 лет

5.15%

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-11.82%

1 год

16.90%

5 лет

13.98%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESS и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESS c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ESS: 0.75
PSA: 0.64
Коэффициент Сортино ESS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESS: 1.13
PSA: 1.04
Коэффициент Омега ESS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESS: 1.15
PSA: 1.12
Коэффициент Кальмара ESS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ESS: 0.68
PSA: 0.49
Коэффициент Мартина ESS, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ESS: 3.04
PSA: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSA равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.64
ESS
PSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и PSA

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PSA в 4.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.60%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%
PSA
Public Storage
4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок ESS и PSA

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.05%
-19.44%
ESS
PSA

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и PSA

Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
10.73%
ESS
PSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию