PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESS с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESS и PSA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ESS и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%7,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,344.67%
6,141.88%
ESS
PSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESS:

0.81

PSA:

0.24

Коэф-т Сортино

ESS:

1.17

PSA:

0.48

Коэф-т Омега

ESS:

1.15

PSA:

1.06

Коэф-т Кальмара

ESS:

0.61

PSA:

0.18

Коэф-т Мартина

ESS:

3.59

PSA:

0.52

Индекс Язвы

ESS:

5.04%

PSA:

10.62%

Дневная вол-ть

ESS:

22.37%

PSA:

22.96%

Макс. просадка

ESS:

-62.67%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

ESS:

-15.45%

PSA:

-21.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESS:

$18.70B

PSA:

$49.91B

EPS

ESS:

$11.54

PSA:

$10.64

Цена/прибыль

ESS:

23.49

PSA:

26.74

PEG коэффициент

ESS:

8.94

PSA:

11.04

Общая выручка (12 мес.)

ESS:

$1.35B

PSA:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESS:

$614.10M

PSA:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

ESS:

$967.93M

PSA:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: 5.08% против 7.87% соответственно.


ESS

С начала года

-3.42%

1 месяц

-11.32%

6 месяцев

-4.89%

1 год

18.87%

5 лет

11.12%

10 лет

5.08%

PSA

С начала года

-4.03%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-16.02%

1 год

5.39%

5 лет

12.66%

10 лет

7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESS и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESS c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ESS: 0.81
PSA: 0.24
Коэффициент Сортино ESS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESS: 1.17
PSA: 0.48
Коэффициент Омега ESS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESS: 1.15
PSA: 1.06
Коэффициент Кальмара ESS, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ESS: 0.61
PSA: 0.18
Коэффициент Мартина ESS, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ESS: 3.59
PSA: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PSA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.24
ESS
PSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и PSA

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности PSA в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.66%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%
PSA
Public Storage
4.22%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок ESS и PSA

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.45%
-21.21%
ESS
PSA

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и PSA

Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
6.82%
ESS
PSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab