PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAT с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAT с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Assets Trust, Inc. (AAT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAT и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAT
American Assets Trust, Inc.		-1.38%-22.96%23.32%-9.58%-26.36%34.03%-35.04%17.11%8.14%-8.89%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, AAT показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -3.57% против 11.22% соответственно.

AAT

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-6.54%
1 год
-2.12%
3 года*
6.00%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
-3.57%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Assets Trust, Inc.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с AAT:
AAT с HSTAAT с EQIXAAT с OLPAAT с ESSAAT с OAAT с RSIAAT с PLD
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

AAT vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAT
Ранг доходности на риск AAT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AATVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.19

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.70

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.56

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

6.86

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAT vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AATVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.19

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.79

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.69

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.49

-0.39

Корреляция

Корреляция между AAT и VYM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAT и VYM

Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAT
American Assets Trust, Inc.		7.41%7.18%5.10%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок AAT и VYM

Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

AATVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-56.98%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-11.32%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.18%

-15.84%

-40.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.85%

-35.21%

-26.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.75%

-4.91%

-43.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-7.25%

-12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

2.57%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AAT и VYM

American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AATVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.60%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

7.96%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.22%

15.14%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

13.97%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

16.33%

+14.69%