Сравнение AAT с VYM
AAT (American Assets Trust, Inc.) is a stock, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, AAT returned -2.55%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AAT и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAT показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -2.55% против 11.84% соответственно.
AAT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- 26.83%
- С начала года
- 25.82%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -2.55%
- Всё время*
- 4.24%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 9.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.13M | $9.84M | $10.17M | |
| $222.95M | $203.98M | $206.22M |
Сравнение доходности по годам AAT и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 25.82% | -22.96% | 23.32% | -9.58% | -26.36% | 34.03% | -35.04% | 17.11% | 8.14% | -8.89% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.45% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Correlation
The correlation between AAT and VYM is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between AAT and VYM has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAT vs. VYM — Ранг доходности на риск
AAT
VYM
Сравнение AAT c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAT | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.91 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 14.69 | -10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAT и VYM
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -56.98% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -6.69% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -14.46% | -23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -15.84% | -40.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.85% | -35.21% | -26.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.61% | -0.10% | -34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -7.14% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 1.78% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и VYM
American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 2.79% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 7.53% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 10.22% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 13.88% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 16.30% | +14.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и VYM
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VYM в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 5.90% | 7.18% | 5.10% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.20% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
AAT and VYM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAT has higher volatility (6.43%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, AAT dropped -61.85% vs VYM's -56.98%.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAT и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор