PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с CLPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESS с CLPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESS (Essex Property Trust, Inc.) and CLPR (Clipper Realty Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, CLPR in REIT - Diversified. Over the past 5 years, ESS returned 1.72%/yr vs -9.32%/yr for CLPR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESS и CLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Clipper Realty Inc. (CLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у CLPR с доходностью -8.81%.

ESS

1 день
0.08%
1 месяц
4.96%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.16%
1 год
2.89%
3 года*
10.87%
5 лет*
1.72%
10 лет*
6.14%

CLPR

1 день
-0.30%
1 месяц
4.98%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-1.87%
1 год
-5.47%
3 года*
-8.77%
5 лет*
-9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESS и CLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		8.37%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%8.75%
CLPR
Clipper Realty Inc.		-8.81%-8.03%-7.85%-9.54%-32.70%47.69%-29.45%-16.70%35.58%-23.52%

Correlation

The correlation between ESS and CLPR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г.

0.31

Фундаментальные показатели

EPS

ESS:

$9.59

CLPR:

-$0.43

Коэффициент P/S

ESS:

7.04

CLPR:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

ESS:

$1.91B

CLPR:

$151.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESS:

$1.32B

CLPR:

$131.57M

EBITDA (12 мес.)

ESS:

$1.44B

CLPR:

$60.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

Clipper Realty Inc.

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с VOOESS с AAT
Часто сравнивают с CLPR:
CLPR с BRTCLPR с ^GSPCCLPR с CGDV

Доходность на риск

ESS vs. CLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CLPR
Ранг доходности на риск CLPR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c CLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Clipper Realty Inc. (CLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESSCLPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.12

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.15

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.18

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

-0.31

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESS vs. CLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа CLPR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и CLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSCLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.19

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ESS и CLPR

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки CLPR в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и CLPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESSCLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-67.54%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-31.33%

+14.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-50.66%

+29.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-60.72%

+16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-62.29%

+52.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-38.56%

+27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

17.88%

-8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и CLPR

Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.48%, в то время как у Clipper Realty Inc. (CLPR) волатильность равна 19.35%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESSCLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

19.35%

-14.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

32.66%

-18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

45.29%

-24.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

47.41%

-23.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

46.66%

-20.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и CLPR

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности CLPR в 11.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPR
Clipper Realty Inc.		11.62%9.95%8.30%7.04%5.94%3.82%5.39%2.69%2.91%3.70%0.00%0.00%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.71%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и CLPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Clipper Realty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
484.76M
38.12M
(ESS) Общая выручка
(CLPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESS и CLPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essex Property Trust, Inc. и Clipper Realty Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.9%
79.8%
Активы портфеля
ESS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

CLPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.42M при выручке в 38.12M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.

ESS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

CLPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 38.12M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

ESS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

CLPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24M при выручке в 38.12M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.

Часто задаваемые вопросы

ESS and CLPR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPR has higher volatility (19.35%) compared to ESS (4.48%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs CLPR's -67.54%.

ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESS и CLPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор