PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESS с CLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESS с CLPR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Clipper Realty Inc. (CLPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или CLPR.

Корреляция

Корреляция между ESS и CLPR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ESS и CLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Clipper Realty Inc. (CLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.07%
-57.33%
ESS
CLPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESS:

0.75

CLPR:

-0.04

Коэф-т Сортино

ESS:

1.13

CLPR:

0.50

Коэф-т Омега

ESS:

1.15

CLPR:

1.06

Коэф-т Кальмара

ESS:

0.68

CLPR:

-0.04

Коэф-т Мартина

ESS:

3.04

CLPR:

-0.11

Индекс Язвы

ESS:

5.85%

CLPR:

24.03%

Дневная вол-ть

ESS:

23.73%

CLPR:

67.74%

Макс. просадка

ESS:

-62.67%

CLPR:

-66.93%

Текущая просадка

ESS:

-14.05%

CLPR:

-62.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESS:

$19.08B

CLPR:

$156.27M

EPS

ESS:

$11.53

CLPR:

-$0.25

Коэффициент PEG

ESS:

8.41

CLPR:

0.00

Коэффициент P/S

ESS:

10.47

CLPR:

1.05

Коэффициент P/B

ESS:

3.22

CLPR:

215.52

Общая выручка (12 мес.)

ESS:

$1.35B

CLPR:

$113.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESS:

$614.10M

CLPR:

$57.38M

EBITDA (12 мес.)

ESS:

$967.93M

CLPR:

$53.97M

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у CLPR с доходностью -16.11%.

ESS

С начала года

-1.82%

1 месяц

-9.27%

6 месяцев

-5.21%

1 год

15.34%

5 лет

6.34%

10 лет

5.15%

CLPR

С начала года

-16.11%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-38.90%

1 год

2.98%

5 лет

1.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESS и CLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
CLPR
Ранг риск-скорректированной доходности CLPR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESS c CLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Clipper Realty Inc. (CLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ESS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ESS: 0.75
CLPR: -0.04
Коэффициент Сортино ESS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESS: 1.13
CLPR: 0.50
Коэффициент Омега ESS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESS: 1.15
CLPR: 1.06
Коэффициент Кальмара ESS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ESS: 0.68
CLPR: -0.04
Коэффициент Мартина ESS, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ESS: 3.04
CLPR: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа CLPR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и CLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.04
ESS
CLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и CLPR

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности CLPR в 10.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.60%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%
CLPR
Clipper Realty Inc.		10.13%8.30%7.04%5.94%3.82%5.39%3.58%2.91%3.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESS и CLPR

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки CLPR в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и CLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.05%
-62.00%
ESS
CLPR

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и CLPR

Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Clipper Realty Inc. (CLPR) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
11.87%
ESS
CLPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и CLPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Clipper Realty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию