PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRT с KO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESRT с KO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и The Coca-Cola Company (KO).

Доходность

Сравнение доходности ESRT и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESRT и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		-22.95%-35.68%7.97%46.32%-22.82%-3.53%-31.48%0.90%-28.91%3.77%
KO
The Coca-Cola Company		9.57%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESRT:

$1.35B

KO:

$328.13B

EPS

ESRT:

$0.18

KO:

$3.04

Коэффициент P/E

ESRT:

28.33

KO:

25.04

Коэффициент PEG

ESRT:

90.15

KO:

3.02

Коэффициент P/S

ESRT:

1.76

KO:

6.85

Общая выручка (12 мес.)

ESRT:

$767.81M

KO:

$47.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESRT:

$13.73M

KO:

$29.54B

EBITDA (12 мес.)

ESRT:

$374.08M

KO:

$18.18B

Доходность по периодам

С начала года, ESRT показывает доходность -22.95%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -10.05% против 8.31% соответственно.

ESRT

1 день
-4.04%
1 месяц
-12.48%
С начала года
-22.95%
6 месяцев
-34.43%
1 год
-34.72%
3 года*
-6.82%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
-10.05%

KO

1 день
0.04%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.57%
6 месяцев
15.52%
1 год
8.93%
3 года*
10.28%
5 лет*
10.95%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empire State Realty Trust, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с ESRT:
ESRT с WELLESRT с DBRGESRT с BRK-BESRT с VNQESRT с VICIESRT с SPYESRT с EPR
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с MCDKO с PGKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с VZ

Доходность на риск

ESRT vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRT
Ранг доходности на риск ESRT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRT c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRTKODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

0.54

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.42

0.91

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.10

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.95

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

1.92

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRT vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRT на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRT и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRTKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

0.54

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.46

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.53

-0.70

Корреляция

Корреляция между ESRT и KO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRT и KO

Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности KO в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		2.81%2.15%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%
KO
The Coca-Cola Company		2.71%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Просадки

Сравнение просадок ESRT и KO

Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и KO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESRTKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.91%

-68.23%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.89%

-9.82%

-32.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.84%

-17.27%

-40.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.91%

-36.99%

-35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.64%

-6.08%

-66.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.07%

-16.13%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.17%

4.84%

+14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRT и KO

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESRTKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

4.04%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

11.82%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.99%

16.62%

+17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

15.76%

+18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

18.14%

+17.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESRT и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
199.22M
11.82B
(ESRT) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию