Сравнение ESRT с KO
ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ESRT operates in REIT - Diversified (Real Estate), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ESRT returned -11.81%/yr vs 10.56%/yr for KO. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ESRT и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESRT показывает доходность -24.01%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 25.86%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -11.81% против 10.56% соответственно.
ESRT
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.91%
- 6 месяцев
- -24.82%
- С начала года
- -24.01%
- 1 год
- -31.01%
- 3 года*
- -16.05%
- 5 лет*
- -13.24%
- 10 лет*
- -11.81%
- Всё время*
- -5.48%
KO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 25.86%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 12.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.32M | $9.75M | $11.55M | |
| $1.65B | $1.48B | $1.47B |
Сравнение доходности по годам ESRT и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -24.01% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | 3.77% |
KO The Coca-Cola Company | 25.86% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ESRT and KO is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between ESRT and KO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESRT:
$838.44M
KO:
$373.59B
ESRT:
$0.02
KO:
$3.32
ESRT:
211.96
KO:
26.16
ESRT:
674.56
KO:
3.16
ESRT:
1.68
KO:
7.47
ESRT:
0.73
KO:
10.36
ESRT:
$784.18M
KO:
$50.13B
ESRT:
-$17.61M
KO:
$31.02B
ESRT:
$274.47M
KO:
$19.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRT vs. KO — Ранг доходности на риск
ESRT
KO
Сравнение ESRT c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESRT | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.74 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 8.13 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESRT и KO
Максимальная просадка ESRT за все время составила -73.02%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRT | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.02% | -68.23% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.52% | -7.87% | -29.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.73% | -15.50% | -40.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.73% | -17.27% | -38.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.02% | -36.99% | -36.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.02% | -2.53% | -70.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.04% | -16.06% | -17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 3.61% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и KO
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRT | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 8.33% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.50% | 14.87% | +12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 18.59% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 16.64% | +18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.35% | 18.42% | +17.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и KO
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности KO в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.86% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
KO The Coca-Cola Company | 2.40% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESRT и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESRT и KO
ESRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.99M при выручке в 196.90M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 8.42B при выручке в 13.38B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
ESRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в -138.71M при выручке в 196.90M, что соответствует операционной рентабельности -70.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.67B при выручке в 13.38B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
ESRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.82M при выручке в 196.90M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 4.43B при выручке в 13.38B, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESRT and KO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESRT has higher volatility (16.92%) compared to KO (8.33%). In terms of maximum drawdown, ESRT dropped -73.02% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESRT и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор