Сравнение ESRT с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ESRT и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESRT и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -22.95% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | 3.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ESRT показывает доходность -22.95%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -10.05% против 4.69% соответственно.
ESRT
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- -22.95%
- 6 месяцев
- -34.43%
- 1 год
- -34.72%
- 3 года*
- -6.82%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- -10.05%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRT vs. VNQ — Ранг доходности на риск
ESRT
VNQ
Сравнение ESRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRT | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.13 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | 0.30 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.18 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 0.70 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.13 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.15 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.23 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.26 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между ESRT и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и VNQ
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.81% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок ESRT и VNQ
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESRT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.91% | -73.07% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.89% | -12.44% | -29.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.84% | -34.48% | -23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.91% | -42.40% | -30.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.64% | -9.24% | -63.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.07% | -13.71% | -19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 3.21% | +15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и VNQ
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESRT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 4.57% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 9.28% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 16.31% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 18.80% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 20.70% | +15.02% |