PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESRT с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESRT с VNQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESRT или VNQ.

Корреляция

Корреляция между ESRT и VNQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESRT и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESRT:

-0.66

VNQ:

0.60

Коэф-т Сортино

ESRT:

-0.72

VNQ:

0.93

Коэф-т Омега

ESRT:

0.92

VNQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

ESRT:

-0.27

VNQ:

0.45

Коэф-т Мартина

ESRT:

-1.00

VNQ:

1.93

Индекс Язвы

ESRT:

16.97%

VNQ:

5.60%

Дневная вол-ть

ESRT:

28.28%

VNQ:

17.97%

Макс. просадка

ESRT:

-72.91%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

ESRT:

-57.98%

VNQ:

-13.26%

Доходность по периодам

С начала года, ESRT показывает доходность -23.89%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -6.27% против 5.03% соответственно.

ESRT

С начала года

-23.89%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

-25.74%

1 год

-18.54%

5 лет

3.63%

10 лет

-6.27%

VNQ

С начала года

0.32%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.78%

5 лет

9.20%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESRT и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRT
Ранг риск-скорректированной доходности ESRT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESRT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESRT на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRT и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRT и VNQ

Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VNQ в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		1.79%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%1.93%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.11%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок ESRT и VNQ

Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESRT и VNQ

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...