Сравнение ESRT с VNQ
ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, ESRT returned -10.15%/yr vs 5.21%/yr for VNQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESRT и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESRT показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -10.15% против 5.21% соответственно.
ESRT
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -16.93%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -30.42%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- -10.15%
VNQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам ESRT и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -16.93% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | 3.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 7.83% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between ESRT and VNQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.64 |
The correlation between ESRT and VNQ shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRT vs. VNQ — Ранг доходности на риск
ESRT
VNQ
Сравнение ESRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRT | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.20 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.78 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.76 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.12 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.26 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ESRT и VNQ
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.91% | -73.07% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.89% | -8.34% | -33.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.39% | -17.46% | -37.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.84% | -34.48% | -23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.91% | -42.40% | -30.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.50% | -3.75% | -66.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.56% | -13.63% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 2.64% | +21.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и VNQ
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 3.72% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 9.26% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 13.16% | +19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 18.80% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 20.70% | +15.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и VNQ
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VNQ в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.60% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
ESRT and VNQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESRT has higher volatility (10.71%) compared to VNQ (3.72%). In terms of maximum drawdown, ESRT dropped -72.91% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESRT и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор