Сравнение ESRT с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESRT или VNQ.
Основные характеристики
| ESRT | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.93% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | 20.39% | 23.16% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.29% | 4.12% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.26% | 5.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 3.29 | 5.25 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 4.48% |
| Дневная вол-ть | 27.42% | 16.22% |
| Макс. просадка | -72.91% | -73.07% |
| Текущая просадка | -43.89% | -9.88% |
Корреляция
Корреляция между ESRT и VNQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESRT и VNQ
С начала года, ESRT показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -2.26% против 5.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и VNQ
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VNQ в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 1.33% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% | 1.93% | 0.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок ESRT и VNQ
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и VNQ
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.