Сравнение ESRT с VICI
ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ESRT returned -13.73%/yr vs 2.26%/yr for VICI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESRT и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESRT показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью -1.41%.
ESRT
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -16.93%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -30.42%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- -10.15%
VICI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESRT и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -16.93% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | -1.88% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.41% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between ESRT and VICI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between ESRT and VICI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESRT:
$1.45B
VICI:
$29.15B
ESRT:
$0.14
VICI:
$2.92
ESRT:
37.66
VICI:
9.35
ESRT:
119.87
VICI:
0.53
ESRT:
1.87
VICI:
7.17
ESRT:
0.79
VICI:
1.03
ESRT:
$778.07M
VICI:
$4.05B
ESRT:
$77.93M
VICI:
$3.01B
ESRT:
$306.57M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRT vs. VICI — Ранг доходности на риск
ESRT
VICI
Сравнение ESRT c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRT | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.49 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.85 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRT | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.54 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.34 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ESRT и VICI
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRT | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.91% | -60.21% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.89% | -17.88% | -24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.39% | -17.88% | -37.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.84% | -18.61% | -39.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.50% | -15.81% | -54.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.56% | -8.17% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 10.35% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и VICI
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRT | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 4.24% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 12.29% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 16.44% | +16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 20.97% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 29.29% | +6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и VICI
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VICI в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.60% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.53% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESRT и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESRT и VICI
ESRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.71M при выручке в 190.33M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.46M при выручке в 190.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ESRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24M при выручке в 190.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
ESRT and VICI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESRT has higher volatility (10.71%) compared to VICI (4.24%). In terms of maximum drawdown, ESRT dropped -72.91% vs VICI's -60.21%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESRT и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор