PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESRT с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESRT с VICI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESRT или VICI.

Корреляция

Корреляция между ESRT и VICI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ESRT и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.48%
154.64%
ESRT
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESRT:

-0.86

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

ESRT:

-1.14

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

ESRT:

0.87

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

ESRT:

-0.37

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

ESRT:

-1.56

VICI:

3.24

Индекс Язвы

ESRT:

15.13%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

ESRT:

27.41%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

ESRT:

-72.91%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

ESRT:

-61.64%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESRT:

$2.07B

VICI:

$34.30B

EPS

ESRT:

$0.28

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

ESRT:

25.50

VICI:

12.59

Коэффициент P/S

ESRT:

2.72

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

ESRT:

1.16

VICI:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

ESRT:

$586.74M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESRT:

$274.75M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

ESRT:

$266.94M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, ESRT показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.

ESRT

С начала года

-30.51%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-34.00%

1 год

-21.34%

5 лет

-1.36%

10 лет

-7.01%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESRT и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRT
Ранг риск-скорректированной доходности ESRT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESRT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESRT c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ESRT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ESRT: -0.86
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино ESRT, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESRT: -1.14
VICI: 1.50
Коэффициент Омега ESRT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESRT: 0.87
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара ESRT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ESRT: -0.38
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина ESRT, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ESRT: -1.56
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа ESRT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRT и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.96
ESRT
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRT и VICI

Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VICI в 5.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		1.96%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%1.93%
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESRT и VICI

Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.48%
-2.27%
ESRT
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности ESRT и VICI

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.07%
9.26%
ESRT
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESRT и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию