Сравнение ESRT с EPR
ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESRT in REIT - Diversified, EPR in REIT - Retail. Over the past 10 years, ESRT returned -10.15%/yr vs 3.54%/yr for EPR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESRT и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESRT показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: -10.15% против 3.54% соответственно.
ESRT
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -16.93%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -30.42%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- -10.15%
EPR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам ESRT и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -16.93% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | 3.77% |
EPR EPR Properties | 16.06% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between ESRT and EPR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ESRT and EPR has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ESRT:
$1.45B
EPR:
$4.31B
ESRT:
$0.14
EPR:
$3.55
ESRT:
37.66
EPR:
15.88
ESRT:
119.87
EPR:
0.34
ESRT:
1.87
EPR:
6.16
ESRT:
0.79
EPR:
1.86
ESRT:
$778.07M
EPR:
$700.22M
ESRT:
$77.93M
EPR:
$568.77M
ESRT:
$306.57M
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRT vs. EPR — Ранг доходности на риск
ESRT
EPR
Сравнение ESRT c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRT | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.35 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.69 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRT | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.30 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.35 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.08 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.30 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ESRT и EPR
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRT | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.91% | -82.02% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.89% | -19.51% | -22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.39% | -19.51% | -35.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.84% | -35.63% | -22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.91% | -82.02% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.50% | -5.28% | -65.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.56% | -16.60% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 9.80% | +14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и EPR
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRT | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.07% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 16.34% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 22.25% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 26.16% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 42.44% | -6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и EPR
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EPR в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.36% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.60% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESRT и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESRT и EPR
ESRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.71M при выручке в 190.33M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
ESRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.46M при выручке в 190.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
ESRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24M при выручке в 190.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESRT and EPR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESRT has higher volatility (10.71%) compared to EPR (5.07%). In terms of maximum drawdown, ESRT dropped -72.91% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESRT и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор