Сравнение ESRT с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и EPR Properties (EPR).
Доходность
Сравнение доходности ESRT и EPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESRT и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -19.71% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | 3.77% |
EPR EPR Properties | 1.80% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Фундаментальные показатели
ESRT:
$1.41B
EPR:
$3.83B
ESRT:
$0.18
EPR:
$3.59
ESRT:
29.52
EPR:
13.91
ESRT:
93.94
EPR:
0.30
ESRT:
1.83
EPR:
5.33
ESRT:
$767.81M
EPR:
$718.36M
ESRT:
$13.73M
EPR:
$716.16M
ESRT:
$374.08M
EPR:
$579.67M
Доходность по периодам
С начала года, ESRT показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: -9.68% против 3.25% соответственно.
ESRT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -32.15%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -13.02%
- 10 лет*
- -9.68%
EPR
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRT vs. EPR — Ранг доходности на риск
ESRT
EPR
Сравнение ESRT c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRT | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.06 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 0.26 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.20 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 0.40 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRT | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.06 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.29 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | 0.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.29 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ESRT и EPR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и EPR
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности EPR в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.69% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
EPR EPR Properties | 7.12% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Просадки
Сравнение просадок ESRT и EPR
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и EPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESRT | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.91% | -82.02% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.89% | -19.51% | -22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.84% | -35.63% | -22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.91% | -82.02% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.49% | -16.92% | -54.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -16.66% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 9.66% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и EPR
Текущая волатильность для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) составляет 7.14%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что ESRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESRT | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 8.43% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 17.61% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 25.42% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.44% | 26.91% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.71% | 42.43% | -6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESRT и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности