PortfoliosLab logo
Сравнение ESRT с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESRT и BRK-B составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ESRT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESRT:

-0.66

BRK-B:

1.25

Коэф-т Сортино

ESRT:

-0.72

BRK-B:

1.80

Коэф-т Омега

ESRT:

0.92

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

ESRT:

-0.27

BRK-B:

2.86

Коэф-т Мартина

ESRT:

-1.00

BRK-B:

7.17

Индекс Язвы

ESRT:

16.97%

BRK-B:

3.52%

Дневная вол-ть

ESRT:

28.28%

BRK-B:

19.69%

Макс. просадка

ESRT:

-72.91%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ESRT:

-57.98%

BRK-B:

-5.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESRT:

$2.31B

BRK-B:

$1.11T

EPS

ESRT:

$0.30

BRK-B:

$37.50

Коэффициент P/E

ESRT:

25.87

BRK-B:

13.71

Коэффициент PEG

ESRT:

7.63

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ESRT:

3.03

BRK-B:

2.99

Коэффициент P/B

ESRT:

0.69

BRK-B:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

ESRT:

$766.81M

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESRT:

$366.25M

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

ESRT:

$341.51M

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, ESRT показывает доходность -23.89%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -6.27% против 13.46% соответственно.


ESRT

С начала года

-23.89%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

-25.74%

1 год

-18.54%

5 лет

3.63%

10 лет

-6.27%

BRK-B

С начала года

12.93%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

9.78%

1 год

24.48%

5 лет

24.64%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESRT и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESRT
Ранг риск-скорректированной доходности ESRT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESRT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESRT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ESRT на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRT и BRK-B

Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.
1.79%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%1.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESRT и BRK-B

Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESRT и BRK-B

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESRT и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
180.07M
83.29B
(ESRT) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию