Сравнение ESRT с BRK-B
ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ESRT operates in REIT - Diversified (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ESRT returned -10.16%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESRT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESRT показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -10.16% против 12.93% соответственно.
ESRT
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -18.79%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- -32.40%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -14.12%
- 10 лет*
- -10.16%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам ESRT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -18.79% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | 3.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ESRT and BRK-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.38 |
The correlation between ESRT and BRK-B shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESRT:
$1.42B
BRK-B:
$1.03T
ESRT:
$0.14
BRK-B:
$33.62
ESRT:
36.82
BRK-B:
14.24
ESRT:
117.19
BRK-B:
0.55
ESRT:
1.83
BRK-B:
2.75
ESRT:
0.78
BRK-B:
1.42
ESRT:
$778.07M
BRK-B:
$375.39B
ESRT:
$77.93M
BRK-B:
$94.36B
ESRT:
$306.57M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ESRT
BRK-B
Сравнение ESRT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.27 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.57 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.18 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.61 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.67 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.48 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ESRT и BRK-B
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.91% | -53.86% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.89% | -9.42% | -32.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.39% | -14.95% | -40.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.84% | -26.58% | -31.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.91% | -29.57% | -43.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.16% | -11.33% | -59.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.57% | -11.07% | -22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 4.46% | +19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и BRK-B
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 3.72% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 10.70% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.70% | 14.32% | +18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.61% | 17.11% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 19.43% | +16.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и BRK-B
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.66% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESRT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESRT и BRK-B
ESRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.71M при выручке в 190.33M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ESRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.46M при выручке в 190.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ESRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24M при выручке в 190.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESRT and BRK-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESRT has higher volatility (10.67%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ESRT dropped -72.91% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESRT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор