Сравнение ESRT с DBRG
ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) and DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ESRT returned -10.15%/yr vs -6.85%/yr for DBRG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESRT и DBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESRT показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у DBRG с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям DBRG по среднегодовой доходности: -10.15% против -6.85% соответственно.
ESRT
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -16.93%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -30.42%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- -10.15%
DBRG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- -6.85%
Сравнение доходности по годам ESRT и DBRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -16.93% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | 3.77% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 2.22% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -55.58% | -10.36% |
Correlation
The correlation between ESRT and DBRG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ESRT and DBRG has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ESRT:
$1.45B
DBRG:
$2.82B
ESRT:
$0.14
DBRG:
$0.75
ESRT:
37.66
DBRG:
20.78
ESRT:
119.87
DBRG:
0.22
ESRT:
1.87
DBRG:
6.28
ESRT:
0.79
DBRG:
2.15
ESRT:
$778.07M
DBRG:
$441.46M
ESRT:
$77.93M
DBRG:
$324.77M
ESRT:
$306.57M
DBRG:
$127.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRT vs. DBRG — Ранг доходности на риск
ESRT
DBRG
Сравнение ESRT c DBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRT | DBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.28 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.56 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRT | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.75 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | -0.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.17 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ESRT и DBRG
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что меньше максимальной просадки DBRG в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и DBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRT | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.91% | -91.72% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.89% | -33.69% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.39% | -67.03% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.84% | -79.83% | +21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.91% | -88.18% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.50% | -75.52% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.56% | -60.67% | +27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 9.43% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и DBRG
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRT | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 0.72% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 40.26% | -18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 57.58% | -24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 52.71% | -18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 53.41% | -17.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и DBRG
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DBRG в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.26% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.60% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESRT и DBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESRT и DBRG
ESRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.71M при выручке в 190.33M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
DBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.46M при выручке в 190.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
DBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52M при выручке в 72.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ESRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24M при выручке в 190.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
DBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 72.24M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
ESRT and DBRG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESRT has higher volatility (10.71%) compared to DBRG (0.72%). In terms of maximum drawdown, ESRT dropped -72.91% vs DBRG's -91.72%.
DBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESRT и DBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор