PortfoliosLab logo
Сравнение ESRT с DBRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESRT и DBRG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ESRT и DBRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.76%
-78.90%
ESRT
DBRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESRT:

-0.86

DBRG:

-0.98

Коэф-т Сортино

ESRT:

-1.14

DBRG:

-1.48

Коэф-т Омега

ESRT:

0.87

DBRG:

0.81

Коэф-т Кальмара

ESRT:

-0.37

DBRG:

-0.58

Коэф-т Мартина

ESRT:

-1.56

DBRG:

-1.68

Индекс Язвы

ESRT:

15.13%

DBRG:

30.41%

Дневная вол-ть

ESRT:

27.41%

DBRG:

52.33%

Макс. просадка

ESRT:

-72.91%

DBRG:

-90.31%

Текущая просадка

ESRT:

-61.64%

DBRG:

-84.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESRT:

$2.07B

DBRG:

$1.58B

EPS

ESRT:

$0.28

DBRG:

$0.18

Коэффициент P/E

ESRT:

25.50

DBRG:

47.17

Коэффициент P/S

ESRT:

2.72

DBRG:

2.66

Коэффициент P/B

ESRT:

1.16

DBRG:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

ESRT:

$586.74M

DBRG:

$532.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESRT:

$274.75M

DBRG:

$534.90M

EBITDA (12 мес.)

ESRT:

$266.94M

DBRG:

$199.26M

Доходность по периодам

С начала года, ESRT показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у DBRG с доходностью -24.65%. За последние 10 лет акции ESRT превзошли акции DBRG по среднегодовой доходности: -7.01% против -15.79% соответственно.


ESRT

С начала года

-30.51%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-34.00%

1 год

-21.34%

5 лет

-1.36%

10 лет

-7.01%

DBRG

С начала года

-24.65%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-49.54%

1 год

-49.23%

5 лет

-1.00%

10 лет

-15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESRT и DBRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESRT
Ранг риск-скорректированной доходности ESRT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESRT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESRT c DBRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESRT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ESRT: -0.86
DBRG: -0.98
Коэффициент Сортино ESRT, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESRT: -1.14
DBRG: -1.48
Коэффициент Омега ESRT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESRT: 0.87
DBRG: 0.81
Коэффициент Кальмара ESRT, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ESRT: -0.37
DBRG: -0.58
Коэффициент Мартина ESRT, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ESRT: -1.56
DBRG: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа ESRT на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBRG равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRT и DBRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.98
ESRT
DBRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRT и DBRG

Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DBRG в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.
1.96%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%1.93%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
0.47%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%

Просадки

Сравнение просадок ESRT и DBRG

Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что меньше максимальной просадки DBRG в -90.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и DBRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.64%
-84.52%
ESRT
DBRG

Волатильность

Сравнение волатильности ESRT и DBRG

Текущая волатильность для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) составляет 12.07%, в то время как у DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что ESRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.07%
28.03%
ESRT
DBRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESRT и DBRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию