PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRT с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESRT с WELL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESRT in REIT - Diversified, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, ESRT returned -10.32%/yr vs 15.75%/yr for WELL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESRT и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESRT показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 18.09%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -10.32% против 15.75% соответственно.

ESRT

1 день
0.19%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-19.32%
1 год
-37.69%
3 года*
-6.63%
5 лет*
-14.11%
10 лет*
-10.32%

WELL

1 день
2.94%
1 месяц
0.69%
С начала года
18.09%
6 месяцев
17.30%
1 год
43.41%
3 года*
44.80%
5 лет*
24.16%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRT и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		-19.81%-35.68%7.97%46.32%-22.82%-3.53%-31.48%0.90%-28.91%3.77%
WELL
Welltower Inc.		18.09%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Correlation

The correlation between ESRT and WELL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.45

Over the past year, the correlation between ESRT and WELL has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESRT:

$1.39B

WELL:

$158.08B

EPS

ESRT:

$0.14

WELL:

$2.02

Коэффициент P/E

ESRT:

36.12

WELL:

107.86

Коэффициент PEG

ESRT:

114.96

WELL:

2.39

Коэффициент P/S

ESRT:

1.79

WELL:

13.05

Коэффициент P/B

ESRT:

0.76

WELL:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

ESRT:

$778.07M

WELL:

$11.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESRT:

$77.93M

WELL:

$3.25B

EBITDA (12 мес.)

ESRT:

$306.57M

WELL:

$3.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empire State Realty Trust, Inc.

Welltower Inc.

Часто сравнивают с ESRT:
ESRT с DBRGESRT с BRK-BESRT с VNQESRT с SPYESRT с VICIESRT с EPRESRT с KO
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с MAIN

Доходность на риск

ESRT vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRT
Ранг доходности на риск ESRT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRT c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESRTWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.98

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.63

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.46

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

8.44

-10.10

ESRT vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRT на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRT и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESRT и WELL

Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRTWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.91%

-63.33%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.41%

-12.61%

-26.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.39%

-12.99%

-42.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.04%

-40.78%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.91%

-63.33%

-9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.53%

-1.12%

-70.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.70%

-10.31%

-23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

5.16%

+18.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRT и WELL

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRTWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

10.22%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

17.37%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

22.08%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

23.85%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.01%

31.94%

+4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRT и WELL

Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности WELL в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		2.71%2.15%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%
WELL
Welltower Inc.		1.36%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESRT и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
190.33M
3.35B
(ESRT) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESRT и WELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Empire State Realty Trust, Inc. и Welltower Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
81.8%
0
Активы портфеля
ESRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.71M при выручке в 190.33M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.

WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ESRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.46M при выручке в 190.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

ESRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24M при выручке в 190.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

Часто задаваемые вопросы

ESRT and WELL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESRT has higher volatility (11.97%) compared to WELL (10.22%). In terms of maximum drawdown, ESRT dropped -72.91% vs WELL's -63.33%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRT и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор