PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESRT с WELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESRT с WELL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Welltower Inc. (WELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESRT или WELL.

Корреляция

Корреляция между ESRT и WELL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ESRT и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.67%
279.52%
ESRT
WELL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESRT:

-0.83

WELL:

3.09

Коэф-т Сортино

ESRT:

-1.08

WELL:

3.93

Коэф-т Омега

ESRT:

0.88

WELL:

1.52

Коэф-т Кальмара

ESRT:

-0.36

WELL:

4.99

Коэф-т Мартина

ESRT:

-1.52

WELL:

15.56

Индекс Язвы

ESRT:

14.95%

WELL:

4.16%

Дневная вол-ть

ESRT:

27.43%

WELL:

20.94%

Макс. просадка

ESRT:

-72.91%

WELL:

-63.33%

Текущая просадка

ESRT:

-61.85%

WELL:

-5.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESRT:

$2.08B

WELL:

$96.20B

EPS

ESRT:

$0.28

WELL:

$1.61

Коэффициент P/E

ESRT:

25.46

WELL:

91.71

Коэффициент PEG

ESRT:

7.63

WELL:

3.34

Коэффициент P/S

ESRT:

2.73

WELL:

12.04

Коэффициент P/B

ESRT:

1.16

WELL:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

ESRT:

$586.74M

WELL:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESRT:

$274.75M

WELL:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

ESRT:

$266.94M

WELL:

$2.15B

Доходность по периодам

С начала года, ESRT показывает доходность -30.90%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -7.10% против 11.36% соответственно.

ESRT

С начала года

-30.90%

1 месяц

-10.69%

6 месяцев

-34.13%

1 год

-23.03%

5 лет

-0.23%

10 лет

-7.10%

WELL

С начала года

17.76%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

12.95%

1 год

61.08%

5 лет

31.57%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESRT и WELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRT
Ранг риск-скорректированной доходности ESRT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESRT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESRT c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ESRT, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ESRT: -0.83
WELL: 3.09
Коэффициент Сортино ESRT, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESRT: -1.08
WELL: 3.93
Коэффициент Омега ESRT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESRT: 0.88
WELL: 1.52
Коэффициент Кальмара ESRT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ESRT: -0.36
WELL: 4.99
Коэффициент Мартина ESRT, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ESRT: -1.52
WELL: 15.56

Показатель коэффициента Шарпа ESRT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRT и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
3.09
ESRT
WELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRT и WELL

Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности WELL в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		1.97%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%1.93%
WELL
Welltower Inc.		1.77%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ESRT и WELL

Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.85%
-5.81%
ESRT
WELL

Волатильность

Сравнение волатильности ESRT и WELL

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.16%
9.77%
ESRT
WELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESRT и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию