PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESOA с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESOA с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESOA (Energy Services Of America Corp) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, ESOA returned 27.45%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESOA и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Services Of America Corp (ESOA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESOA показывает доходность 86.10%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 27.45% против 20.95% соответственно.

ESOA

1 день
-0.85%
1 месяц
-11.55%
С начала года
86.10%
6 месяцев
71.67%
1 год
47.77%
3 года*
91.92%
5 лет*
51.52%
10 лет*
27.45%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESOA и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESOA
Energy Services Of America Corp		86.10%-34.42%111.44%140.93%-22.02%223.53%32.47%-30.56%38.82%-36.06%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between ESOA and SPMO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.12

Over the past year, ESOA and SPMO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Services Of America Corp

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с TSLAESOA с ELFESOA с EMEESOA с BMAESOA с S
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ESOA vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESOA c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESOASPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.62

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.54

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.64

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

14.17

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESOA vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESOA на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESOA и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESOASPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.62

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.27

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.03

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.01

-0.78

Просадки

Сравнение просадок ESOA и SPMO

Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESOASPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.67%

-30.95%

-45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-12.70%

-18.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.43%

-20.13%

-37.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.43%

-22.74%

-34.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.62%

-30.95%

-38.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.49%

0.00%

-20.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.06%

-4.60%

-28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

3.26%

+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ESOA и SPMO

Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESOASPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

7.35%

+16.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.57%

14.39%

+33.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.25%

17.64%

+45.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.10%

19.30%

+56.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.22%

20.31%

+75.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESOA и SPMO

Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.79%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ESOA and SPMO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESOA has higher volatility (23.60%) compared to SPMO (7.35%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESOA и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор