Сравнение ESOA с SMCI
ESOA (Energy Services Of America Corp) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, ESOA returned 28.68%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 104.87%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESOA имеют среднегодовую доходность 28.68%, а акции SMCI немного отстают с 27.77%.
ESOA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 104.87%
- 6 месяцев
- 93.12%
- 1 год
- 51.31%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 50.25%
- 10 лет*
- 28.68%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам ESOA и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 104.87% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between ESOA and SMCI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between ESOA and SMCI shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$293.39M
SMCI:
$20.52B
ESOA:
$0.55
SMCI:
$2.70
ESOA:
30.54
SMCI:
11.27
ESOA:
0.71
SMCI:
0.25
ESOA:
0.64
SMCI:
0.60
ESOA:
3.60
SMCI:
2.71
ESOA:
$440.96M
SMCI:
$33.70B
ESOA:
$52.66M
SMCI:
$2.83B
ESOA:
$27.20M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ESOA
SMCI
Сравнение ESOA c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.45 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.76 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и SMCI
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -84.84% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -66.18% | +35.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -84.84% | +27.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -84.84% | +27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -84.84% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -74.36% | +61.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -31.98% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 39.34% | -24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и SMCI
Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 19.04%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 44.32% | -25.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.29% | 76.32% | -29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.01% | 85.20% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 86.53% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.08% | 71.19% | +24.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и SMCI
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.72% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и SMCI
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and SMCI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to ESOA (19.04%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs SMCI's -84.84%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор