Сравнение ESNT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESNT или VOO.
Корреляция
Корреляция между ESNT и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и VOO
Основные характеристики
ESNT:
0.44
VOO:
1.76
ESNT:
0.73
VOO:
2.37
ESNT:
1.10
VOO:
1.32
ESNT:
0.56
VOO:
2.66
ESNT:
1.23
VOO:
11.10
ESNT:
8.32%
VOO:
2.02%
ESNT:
23.12%
VOO:
12.79%
ESNT:
-64.72%
VOO:
-33.99%
ESNT:
-13.03%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.05% соответственно.
ESNT
3.18%
-2.69%
-9.90%
8.29%
5.50%
10.38%
VOO
2.40%
-1.60%
7.47%
19.76%
15.07%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESNT и VOO
ESNT
VOO
Сравнение ESNT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и VOO
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 1.99% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и VOO
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и VOO
Essent Group Ltd. (ESNT) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ESNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.