Сравнение ESNT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESNT или VOO.
Корреляция
Корреляция между ESNT и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и VOO
Основные характеристики
ESNT:
0.28
VOO:
0.32
ESNT:
0.52
VOO:
0.57
ESNT:
1.07
VOO:
1.08
ESNT:
0.36
VOO:
0.32
ESNT:
0.73
VOO:
1.42
ESNT:
9.20%
VOO:
4.19%
ESNT:
23.77%
VOO:
18.73%
ESNT:
-64.72%
VOO:
-33.99%
ESNT:
-14.23%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.30% против 11.66% соответственно.
ESNT
1.76%
-0.56%
-12.95%
6.69%
18.93%
9.30%
VOO
-9.88%
-6.86%
-9.35%
6.85%
14.69%
11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESNT и VOO
ESNT
VOO
Сравнение ESNT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и VOO
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 2.09% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и VOO
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и VOO
Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 9.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.