PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESNT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESNT с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESNT (Essent Group Ltd.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ESNT operates in Mortgage Finance (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ESNT returned 13.27%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESNT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essent Group Ltd. (ESNT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESNT показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.27% против 23.56% соответственно.

ESNT

1 день
3.21%
1 месяц
2.13%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-5.11%
1 год
3.00%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.84%
10 лет*
13.27%

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESNT и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESNT
Essent Group Ltd.		-3.93%21.95%5.23%38.60%-12.76%7.06%-15.53%53.00%-21.28%34.14%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ESNT and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.28

The correlation between ESNT and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESNT:

$5.84B

MSFT:

$2.72T

EPS

ESNT:

$6.98

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ESNT:

8.84

MSFT:

21.77

Коэффициент PEG

ESNT:

2.05

MSFT:

1.52

Коэффициент P/S

ESNT:

4.69

MSFT:

8.56

Коэффициент P/B

ESNT:

1.02

MSFT:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

ESNT:

$1.29B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESNT:

$839.13M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ESNT:

$643.27M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essent Group Ltd.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ESNT:
ESNT с NTBESNT с RLIESNT с AERESNT с FNMAESNT с BRK-BESNT с EQB.TOESNT с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ESNT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESNT
Ранг доходности на риск ESNT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESNT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESNTMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.96

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-1.25

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.84

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.74

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

-1.45

+1.84

ESNT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESNT на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESNT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESNT и MSFT

Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESNTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-69.38%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-33.91%

+18.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-33.91%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-37.15%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.72%

-37.15%

-27.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-32.15%

+25.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-21.79%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

17.20%

-9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ESNT и MSFT

Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 6.99%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESNTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

11.47%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

23.03%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

26.05%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

26.81%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.70%

27.09%

+11.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESNT и MSFT

Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESNT
Essent Group Ltd.		2.14%1.91%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESNT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
336.07M
82.89B
(ESNT) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESNT и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essent Group Ltd. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
ESNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ESNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ESNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

ESNT and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.47%) compared to ESNT (6.99%). In terms of maximum drawdown, ESNT dropped -64.72% vs MSFT's -69.38%.

ESNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESNT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор