Сравнение ESNT с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности ESNT и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESNT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | -9.85% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
ESNT:
$6.95
MSFT:
$15.98
ESNT:
8.38
MSFT:
23.11
ESNT:
0.45
MSFT:
1.62
ESNT:
4.50
MSFT:
9.02
ESNT:
$1.31B
MSFT:
$305.45B
ESNT:
$1.17B
MSFT:
$209.50B
ESNT:
$870.39M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность -9.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.45% против 22.41% соответственно.
ESNT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -9.85%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 12.45%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESNT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ESNT
MSFT
Сравнение ESNT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESNT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | -0.10 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.04 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.03 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.07 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.84 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ESNT и MSFT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и MSFT
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 2.20% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и MSFT
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -69.38% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -33.91% | +19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.27% | -37.15% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -37.15% | -27.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -31.58% | +19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -21.77% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 12.61% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и MSFT
Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 4.29%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 6.23% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 19.13% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 26.44% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 26.16% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 26.88% | +11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESNT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESNT и MSFT
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 273.80M при выручке в 318.73M, что соответствует валовой рентабельности в 85.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 199.16M при выручке в 318.73M, что соответствует операционной рентабельности 62.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 164.22M при выручке в 318.73M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.