PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESNT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESNT с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESNT (Essent Group Ltd.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ESNT operates in Mortgage Finance (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ESNT returned 12.18%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESNT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essent Group Ltd. (ESNT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESNT показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.18% против 23.73% соответственно.

ESNT

1 день
4.21%
1 месяц
11.17%
6 месяцев
9.75%
С начала года
3.20%
1 год
21.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.18%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESNT и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESNT
Essent Group Ltd.		3.20%21.95%5.23%38.60%-12.76%7.06%-15.53%53.00%-21.28%34.14%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ESNT and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.27

The correlation between ESNT and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESNT:

$6.11B

MSFT:

$2.98T

EPS

ESNT:

$7.04

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ESNT:

9.41

MSFT:

23.89

Коэффициент PEG

ESNT:

2.18

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

ESNT:

5.00

MSFT:

9.40

Коэффициент P/B

ESNT:

1.10

MSFT:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

ESNT:

$1.29B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESNT:

$839.13M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ESNT:

$643.27M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essent Group Ltd.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ESNT:
ESNT с NTBESNT с RLIESNT с AERESNT с FNMAESNT с BRK-BESNT с VOOESNT с EQB.TO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ESNT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESNT
Ранг доходности на риск ESNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESNT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESNTMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.74

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.91

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.58

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-1.08

+4.04

ESNT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESNT на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESNT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESNT и MSFT

Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESNTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-69.38%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-34.50%

+19.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-34.50%

+16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-37.15%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.72%

-37.15%

-27.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.54%

+25.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-21.80%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

18.60%

-11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ESNT и MSFT

Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 7.31%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESNTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

10.80%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

24.46%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

27.35%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

27.05%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

27.18%

+11.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESNT и MSFT

Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESNT
Essent Group Ltd.		1.99%1.91%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESNT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
336.07M
82.89B
(ESNT) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESNT и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essent Group Ltd. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
67.6%
Активы портфеля
ESNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ESNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ESNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

ESNT and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.80%) compared to ESNT (7.31%). In terms of maximum drawdown, ESNT dropped -64.72% vs MSFT's -69.38%.

ESNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESNT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор