Сравнение ESNT с MSFT
ESNT (Essent Group Ltd.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ESNT operates in Mortgage Finance (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ESNT returned 11.58%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.58% против 25.26% соответственно.
ESNT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.88%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 11.58%
- Всё время*
- 10.20%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.70M | $34.24M | $47.22M | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам ESNT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 3.56% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ESNT and MSFT is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between ESNT and MSFT has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ESNT:
$6.13B
MSFT:
$3.62T
ESNT:
$7.04
MSFT:
$17.94
ESNT:
9.44
MSFT:
27.17
ESNT:
2.19
MSFT:
1.57
ESNT:
5.01
MSFT:
10.95
ESNT:
1.10
MSFT:
8.21
ESNT:
$1.29B
MSFT:
$331.84B
ESNT:
$839.13M
MSFT:
$225.47B
ESNT:
$643.27M
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESNT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ESNT
MSFT
Сравнение ESNT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESNT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.20 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.36 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESNT и MSFT
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -69.38% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -34.50% | +19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | -34.50% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -37.15% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -37.15% | -27.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -9.50% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -21.80% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 19.33% | -12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и MSFT
Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 6.75%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 16.44% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 26.64% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 31.98% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 28.10% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 27.66% | +10.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и MSFT
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 1.98% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESNT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESNT и MSFT
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
ESNT and MSFT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to ESNT (6.75%). In terms of maximum drawdown, ESNT dropped -64.72% vs MSFT's -69.38%.
ESNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESNT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор