PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESNT с AER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESNT с AER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESNT (Essent Group Ltd.) and AER (AerCap Holdings N.V.) are both stocks. ESNT operates in Mortgage Finance (Financial Services), while AER operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, ESNT returned 11.37%/yr vs 13.43%/yr for AER. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESNT и AER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essent Group Ltd. (ESNT) и AerCap Holdings N.V. (AER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESNT показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у AER с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям AER по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.43% соответственно.

ESNT

1 день
2.38%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.98%
6 месяцев
-5.98%
1 год
1.91%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.01%
10 лет*
11.37%

AER

1 день
1.44%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.18%
3 года*
34.16%
5 лет*
19.33%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESNT и AER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESNT
Essent Group Ltd.		-10.98%21.95%5.23%38.60%-12.76%7.06%-15.53%53.00%-21.28%34.14%
AER
AerCap Holdings N.V.		-4.57%51.66%29.81%27.43%-10.85%43.53%-25.85%55.23%-24.73%26.44%

Correlation

The correlation between ESNT and AER is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.43

The correlation between ESNT and AER shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESNT:

$5.41B

AER:

$22.50B

EPS

ESNT:

$6.98

AER:

$22.98

Коэффициент P/E

ESNT:

8.19

AER:

5.94

Коэффициент PEG

ESNT:

1.90

AER:

0.15

Коэффициент P/S

ESNT:

4.35

AER:

2.87

Коэффициент P/B

ESNT:

0.95

AER:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

ESNT:

$1.29B

AER:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESNT:

$839.13M

AER:

$4.29B

EBITDA (12 мес.)

ESNT:

$643.27M

AER:

$6.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essent Group Ltd.

AerCap Holdings N.V.

Часто сравнивают с ESNT:
ESNT с NTBESNT с RLIESNT с MSFTESNT с FNMAESNT с BRK-BESNT с EQB.TOESNT с VOO
Часто сравнивают с AER:
AER с SYFAER с NFLXAER с VOOAER с ^GSPCAER с GOOGAER с WLFCAER с AL

Доходность на риск

ESNT vs. AER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESNT
Ранг доходности на риск ESNT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AER
Ранг доходности на риск AER: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AER: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AER: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AER: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AER: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AER: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESNT c AER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и AerCap Holdings N.V. (AER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESNTAERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.81

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.31

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.37

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

3.67

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESNT vs. AER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESNT на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AER равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESNT и AER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESNTAERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.81

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.20

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ESNT и AER

Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что меньше максимальной просадки AER в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и AER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESNTAERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-94.38%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-14.77%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-15.66%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-45.14%

+16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.72%

-75.86%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-11.39%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-28.38%

+14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

5.51%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ESNT и AER

Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 7.59%, в то время как у AerCap Holdings N.V. (AER) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESNTAERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.17%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

19.98%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

24.93%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

32.31%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.69%

41.90%

-3.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESNT и AER

Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности AER в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AER
AerCap Holdings N.V.		0.98%0.75%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESNT
Essent Group Ltd.		2.31%1.91%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESNT и AER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и AerCap Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
336.07M
2.16B
(ESNT) Общая выручка
(AER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESNT и AER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essent Group Ltd. и AerCap Holdings N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
65.4%
Активы портфеля
ESNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

ESNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

ESNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.

AER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 818.12M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

Часто задаваемые вопросы

ESNT and AER have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AER has higher volatility (8.17%) compared to ESNT (7.59%). In terms of maximum drawdown, ESNT dropped -64.72% vs AER's -94.38%.

AER currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESNT и AER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор