Сравнение ESNT с AER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и AerCap Holdings N.V. (AER).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESNT или AER.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и AER
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у AER с доходностью 29.85%. За последние 10 лет акции ESNT превзошли акции AER по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.23% соответственно.
ESNT
7.32%
-12.76%
0.03%
16.66%
2.79%
9.80%
AER
29.85%
-1.55%
4.96%
42.34%
9.97%
8.23%
Фундаментальные показатели
| ESNT | AER | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.89B | $18.01B |
| EPS | $6.90 | $12.40 |
| Цена/прибыль | 8.04 | 7.66 |
| PEG коэффициент | 0.84 | 0.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.21B | $7.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $984.68M | $3.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $363.17M | $6.28B |
Основные характеристики
| ESNT | AER | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 3.19 | 13.39 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 3.04% |
| Дневная вол-ть | 23.52% | 22.28% |
| Макс. просадка | -64.72% | -93.16% |
| Текущая просадка | -14.04% | -3.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ESNT и AER составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESNT c AER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и AerCap Holdings N.V. (AER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и AER
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности AER в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 1.95% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
AER AerCap Holdings N.V. | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и AER
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что меньше максимальной просадки AER в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и AER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и AER
Essent Group Ltd. (ESNT) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с AerCap Holdings N.V. (AER) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ESNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESNT и AER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и AerCap Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности