- ISIN
- BMG3198U1027
- CUSIP
- G3198U102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 31 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.28B
- Enterprise Value
- $5.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.98
- Коэффициент P/E
- 8.00
- Коэффициент PEG
- 1.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $839.13M
- EBITDA (12 мес.)
- $643.27M
- Годовой диапазон
- $55.22 - $67.09
- Целевая цена
- $69.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESNT
Essent Group Ltd. (ESNT) снизился на 13.1% с начала года. По цене $56 за акцию ESNT торгуется на 16.8% ниже 52-недельного максимума в $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Essent Group Ltd. (ESNT) показал доход в -13.06% с начала года и -1.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESNT составила 11.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Essent Group Ltd.
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -1.54%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 11.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ESNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ESNT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -42.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.21% | -3.31% | -3.36% | 3.56% | -4.35% | -2.95% | -13.06% | ||||||
| 2025 | 7.00% | -1.08% | 0.75% | -1.37% | 2.42% | 4.71% | -7.81% | 12.61% | 1.31% | -4.70% | 3.62% | 4.10% | 21.95% |
| 2024 | 4.59% | -2.88% | 11.65% | -10.99% | 7.58% | -0.90% | 11.83% | 2.76% | 0.00% | -6.66% | -3.72% | -5.32% | 5.23% |
| 2023 | 13.25% | -2.45% | -6.21% | 6.04% | 4.58% | 5.95% | 5.98% | 1.75% | -5.83% | -0.11% | 2.86% | 9.10% | 38.60% |
| 2022 | 0.24% | -3.20% | -6.25% | -1.65% | 6.10% | -9.09% | 7.35% | -3.72% | -12.80% | 13.51% | 1.89% | -3.02% | -12.76% |
| 2021 | -3.17% | -1.43% | 15.62% | 10.72% | -8.69% | -6.04% | 0.49% | 4.63% | -6.52% | 9.07% | -12.98% | 9.50% | 7.06% |
Метрики бенчмарка
Essent Group Ltd. has an annualized alpha of 1.94%, beta of 1.06, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2013.
- This stock participated in 112.59% of S&P 500 Index downside but only 98.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 98.10%
- Участие в снижении
- 112.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESNT имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essent Group Ltd. (ESNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.93 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 13.52 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Essent Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.24 | $1.12 | $1.00 | $0.86 | $0.70 | $0.64 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.36% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essent Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.70 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Essent Group Ltd. дивидендная доходность составляет 2.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Essent Group Ltd. коэффициент выплат составляет 17.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Essent Group Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Essent Group Ltd. показал максимальную просадку в 64.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 851 торговую сессию.
Текущая просадка Essent Group Ltd. составляет 15.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.72%март 2020 г. | 3mo 20d | 3y 4mo | 3y 8moнояб. 2019 г. - авг. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -43.52%янв. 2016 г. | 6mo 8d | 9mo 20d | 1y 3moиюль 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -37.27%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 9mo | 1y 7moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -32.32%авг. 2014 г. | 5mo 16d | 9mo 7d | 1y 2moфевр. 2014 г. - май 2015 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.36%дек. 2024 г. | 2mo 1d | 8mo 7d | 10mo 8dокт. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| ESNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -56.78% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -9.10% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | -18.90% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -25.43% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -33.92% | -30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.41% | -0.74% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -10.72% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 1.97% | +5.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Essent Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Essent Group Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESNT в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ESNT коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESNT по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ESNT коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ESNT коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ESNT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESNT
Добавьте Essent Group Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESNT